刁博珏
- 作品数：7 被引量：10H指数：2
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- 浅谈我国设立股票指数期货被引量：1
- 2009年
- 股票指数期货被公认为回避股市风险最为有效的风险管理工具之一。在当今金融全球化的大环境下,中国要逐步树立全球金融中心的地位,股票市场仅仅局限于传统的股票买卖是难以迈向世界的。在时机成熟的条件下开设股票指数期货等一系列的金融衍生工具指日可待。
- 申建勤刁博珏
- 关键词：股票指数期货
- 以A股融资融券标的为对象的动量策略研究
- 有效市场假说(EMH)自二十世纪七十年代后蓬勃发展,成为现代金融经济学的支柱理论之一。有效市场假说是有关价格对影响价格的各种信息的反应能力、程度以及速度的解释,该假说认为当市场由理性投资者构成时股票价格可以准确且迅速地反...
- 刁博珏
- 关键词：动量效应动量策略融资融券
- 文献传递
- 基于POT模型的商业银行操作风险度量被引量：3
- 2011年
- 本文针对国内商业银行操作风险损失数据不足;频率低、损失大并具有一定厚尾性的特点,以1994-2008年期间的214起损失事件为样本,采用极值理论中的POT模型度量该风险,并为其分配经济资本,以抵御非预期事件带来的巨大损失。研究表明在此基础上估计的尾部参数能够通过有效性检验。
- 周亮刁博珏
- 关键词：操作风险POTVAR
- 次贷危机后的我国商业银行不良资产证券化研究被引量：4
- 2012年
- 证券化是一种在近三十年时间里得到了迅速发展的金融创新,证券化的基础资产是多样的,次贷危机的发生无法否认其对于微观主体或整个经济体系的积极意义。我国商业银行必须以有效地手段处置不良资产以提升自身的竞争力。因此利用证券化处理不良资产对于商业银行来讲具有特别重要的意义。本文对次贷危机后我国商业银行不良资产证券化进行了讨论。
- 刁博珏
- 关键词：不良资产证券化次贷危机商业银行
- 美式看涨期权蒙特卡洛模拟定价和二叉树定价方法的比较被引量：2
- 2011年
- 本文以Microsoft发行的股票期权作为样本,使用Matlab和Excel作为实现手段,运用了二叉树方法以及蒙特卡洛模拟法对股票期权进行了理论定价并将两种方法的定价结果同实际的期权价格进行了比较。
- 刁博珏周亮
- 关键词：看涨期权期权价格美式期权欧式期权
