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张荣
作品数:
1
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供职机构:
安徽工程大学
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相关领域:
经济管理
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合作作者
孙宏义
安徽工程大学
沈明轩
安徽工程大学
熊维勤
安徽工程大学
孟卫东
安徽工程大学
何朝林
安徽工程大学
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张荣
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孙宏义
年份
1篇
2010
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连续时间资产收益模型不确定性下的动态资产组合选择问题研究
何朝林
孟卫东
张荣
熊维勤
孙宏义
沈明轩
俞云
该项目基于随即扩散模型和随即波动模型,研究模型内生不确定和外生不确定下的动态资产组合选择问题。以上证综指连续复合月收益数据为样本,应用贝叶斯法则和普广义矩法估计模型参数做实证研究。主要创新之处在于:(1)在连续时间下同时...
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资产收益
不确定性
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