- 中小企业生存发展的必然选择
- 2001年
- 曹志鹏孔德明
- 关键词：中小企业群规模经济
- 商业银行资产负债缺口管理分析
- ＜正＞ 随着我国金融体制改革的深化以及与世界经济和金融联系的加强,利率市场化的进程进一步加快。利率的波动将会使商业银行面临更大的利率风险,商业银行若预测、管理失当,将会遭受重大损失。因此,运用缺口分析技术对银行资产负债利...
- 曹志鹏
- 文献传递
- 基于CVaR的我国银行间债券回购市场利率风险度量研究被引量：14
- 2008年
- 在银行间债券回购市场利率基本特征分析基础上,利用我国银行间债券回购开始日1997年6月15日至2008年4月20日全部质押式回购每周加权平均利率进行实证研究,建立了基于ARMA-GARCH模型族的利率风险CVaR测度模型。结果表明我国银行间债券回购市场中存在杠杆效应;回购利率分布对CVaR计算结果影响较大,GED分布较正态分布和t分布能更好刻画我国银行间回购利率序列的分布状况。EGARCH模型计算得到的CVaR值要优于GARCH和TARCH模型得到的结果。
- 曹志鹏王晓芳
- 关键词：债券回购利率CVAR利率风险ARMA-GARCH模型
- 中国银行间同业拆借市场利率波动模型研究被引量：16
- 2008年
- 利用中国银行间同业拆借市场1996年12月29日至2008年5月30日全部拆借品种每周加权平均利率,对正态分布t、分布和GED分布下的GARCH模型族进行对比分析,构建出衡量利率波动的ARMA-GARCH模型。结果显示中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)序列杠杆效应不明确;拆借利率分布对模型拟和结果影响较大。t分布不适合描述中国银行间利率序列的分布状况。GED分布能更好刻画同业拆借利率序列的分布状况,并且在GED分布下,EGARCH模型较GARCH和TARCH模型更适合描述中国银行间同业拆借利率序列。
- 曹志鹏韩保林
- 关键词：CHIBORARMA-GARCH模型
- 商业银行资产负债缺口管理分析被引量：5
- 2004年
- 一、商业银行利率风险的度量
1、缺口分析
缺口分析是一种比较成熟,并且被银行广泛采用的利率风险的衡量方法.利率敏感性缺口(ISG)是指在一定时期内银行利率敏感性资产(ISAs)和利率敏感性负债(ISLs)之间的差额.如果银行在某个时期ISAs大于ISLs,则这家银行的缺口头寸就是正的,当市场利率上升时,如果所有利率同时以等幅上升,那么利息收入的增长大于利息支出的增长,即利息收入就会增加.同理,如果银行的资金缺口为负值,即ISAs＜ISLs,则市场利率上升或下降时对净利息收入的影响与上述情况正好相反.如果利率敏感资产与利率敏感负债总额相等,则一般情况下,利率变动不会影响银行净利差收入.
- 曹志鹏史俊林
- 关键词：商业银行资产负债率利率风险利率敏感性缺口ISG现金流量
- 一致风险测度理论框架下的商业银行资产配置效率研究
- 曹志鹏
- 关键词：资产配置效率经济利润CVAR随机前沿分析方法
- 我国商业银行分支机构经济效率评价研究被引量：2
- 2008年
- 商业银行分支机构的经济效率较低,产出增长还主要依靠营业费用和人力等投入品的外延式增长,其效率有较大的提升空间。风险因素对银行经济效率有明显影响,考虑风险因素较不考虑风险因素的平均经济效率低9.29%。
- 王晓芳曹志鹏张欣
- 关键词：商业银行数据包络模型经济利润
- 基于CVaR的我国银行间债券回购市场利率风险度量研究被引量：1
- 2009年
- 在银行间债券回购市场利率基本特征分析基础上,利用我国银行间回购开始日1997年6月15日至2008年4月20日全部质押式回购每周加权平均利率进行实证研究,建立了基于ARMA-GARCH模型族的利率风险CVAR测度模型。结果表明我国银行间债券回购市场中存在杠杆效应;回购利率分布对CVAR计算结果影响较大,GED分布能较正态分布和t分布能更好刻画我国银行间回购利率序列的分布状况;并且在GED分布下,EGARCH模型计算得到的CVAR值要优于GARCH和TARCH模型得到的结果。
- 张卫平曹志鹏
- 关键词：债券回购利率CVAR利率风险ARMA-GARCH模型
- 浅析商业银行机构扁平化的效率
- 2008年
- 本文应用DEA模型对某商业银行扁平化前后的效率进行对比衡量,并对经济效率、技术效率和配置效率的影响因素进行了分析。结果表明:商业银行机构扁平化再造是建立在人、财、物全面提高的条件基础之上的,扁平化后内部管理和资源配置上有较大的浪费现象。商业银行当前更应侧重于重新合理配置内部资源,加快技术和管理创新,全面提高管理水平。
- 曹志鹏
- 关键词：DEA模型商业银行机构扁平化
- 论我国商业银行信贷风险的监督管理
- 由于美国的次贷危机,加之法国兴业银行内部人越权交易欺诈操作造成该行39～50亿欧元的巨额损失的影响,这对我国金融业,特别是银行业敲响了防范风险的警钟。本文拟对我国商业银行信贷风险管理中存在问题进行剖析,提出了完善商业银行...
- 张欣张卫平曹志鹏
- 关键词：商业银行风险管理
- 文献传递
