曾昭法
- 作品数：41 被引量：158H指数：6
- 供职机构：湖南大学金融与统计学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学社会学更多>>
- 中国省域城镇化的空间集聚与驱动机制研究——基于空问面板数据模型
- 本文选取并整理了中国31省区2000年至2011年的数据,通过计算全局Moran’s I指数与构建空间面板数据模型分析了中国省域城镇化水平的空间集聚模式及驱动机制。研究发现:中国省域城镇化水平存在空间集聚上的两极分化,表...
- 曾昭法左杰
- 关键词：城镇化空间面板数据模型
- 文献传递
- 沪港证券市场收益的跳跃与波动溢出关系研究——基于MCMC算法的SVCJ模型
- 为对上海与香港证券市场之间跳跃与波动的溢出情况进行研究,选择上证综指与恒指分别作为上海与香港证券市场的代表指数,在对其收益序列使用McMc算法建立了跳跃相依随机波动模型以估计其跳跃项与波动率后,对跳跃项计算了条件溢出概率...
- 曾昭法左杰
- 关键词：贝叶斯方法
- 文献传递
- 基于贝叶斯网络的上市公司财务困境预测研究被引量：6
- 2011年
- 公司财务困境预测一直是国内外公司管理领域重要的研究问题。文章通过分析国内外以往公司财务困境预测研究成果与经验的基础上,选取研究样本,基于相关分析方法筛选出预测指标变量,将预测变量离散化进而学习网络参数,构建了用以预测公司财务困境状况的朴素贝叶斯网络分析模型。实证研究结果表明:作为分类和预测工具,贝叶斯网络模型在财务困境预测研究中具有良好的预测能力与应用前景。
- 朱慧明许昊郝立亚曾昭法
- 关键词：财务困境贝叶斯分析上市公司网络参数
- 宏观经济对沪港股市影响的贝叶斯研究被引量：1
- 2016年
- 随着我国股票市场规模的不断扩大,股市在宏观经济中的地位日益提高。为充分反映宏观经济波动结构变化对股市的影响,文章基于贝叶斯向量自回归模型(BVAR),引入马尔科夫过程,构建马尔科夫状态BVAR模型(即MSBVAR),较好地揭示不同通胀程度下股市的变化特征,结果表明:贝叶斯推断方法能更准确地刻画宏观经济对股市影响的动态关系;通货膨胀对股市有明显的拉动效应,而且温和的通货膨胀对股市有较好地促进作用。
- 曾昭法关家宜
- 关键词：贝叶斯统计上证指数CPI
- 基于贝叶斯平滑转移模型的汇率非线性协整关系研究
- 2015年
- 针对平滑转移模型参数估计不确定性导致的协整检验方法相对复杂问题,提出基于平滑转移模型的贝叶斯非线性协整分析。通过模型的统计结构分析,选择参数先验分布,结合参数的后验条件分布特征设计Metropolis-Hasting-Gibbs混合抽样方案,据此估计平滑转移模型的参数,并对回归残差进行贝叶斯单位根检验,解决参数估计过程中遇到的参数估计不确定性及协整检验复杂的问题;利用人民币对美元汇率与中美两国的利率数据进行实证分析。研究结果表明:MH-Gibbs抽样方案能够有效估计平滑转移模型的参数,中美汇率波动和利差之间存在平滑转移协整关系。
- 朱慧明周峰曾昭法李荣游万海
- 关键词：非线性协整贝叶斯分析汇率波动
- 基于多阶段预报分布的贝叶斯多变量均值向量监控模型被引量：5
- 2011年
- 针对现有质量控制方法中没有考虑数据信息连续应用及参数不确定性风险问题,通过贝叶斯方法引入多元质量控制模型的参数先验信息,根据模型预报分布,以及多元t分布与F分布之间的关系,构造基于F统计量的贝叶斯均值向量控制限;当生产过程处于稳定控制状态时,利用前一阶段参数后验分布作为下一个阶段参数先验分布,建立序贯贝叶斯均值向量控制方法,从而解决过程控制的数据信息连续应用及参数不确定性风险问题.
- 朱慧明管皓云林静虞克明曾昭法
- 关键词：过程控制贝叶斯分析多元T分布
- 我国经济周期波动的实证分析——基于HP、BP和CF滤波的应用被引量：7
- 2009年
- 本文通过各种滤波方法得出了我国经济波动的数据,并且运用谱分析对我国经济波动周期进行了周期测定,然后对我国经济进行了产出缺口分析,在此基础上分析了我国经济波动的特征。研究发现我国经济存在朱格拉中周期的主周期和基钦短周期,并且看到经济政策对我国的经济状况有着很大的影响。
- 曾昭法殷凤钊
- 关键词：经济周期波动谱分析产出缺口
- 基于M-H抽样算法的贝叶斯Probit分位回归模型研究被引量：3
- 2013年
- 针对Probit分位回归在参数随机化条件下的建模问题,提出基于Metropolis-Hastings算法的贝叶斯Probit分位回归模型.通过分析Probit分位回归模型结构,选择模型的先验分布,运用M-H算法进行参数估计.利用Monte Carlo仿真技术,得到不同分位点模型参数后验分布,同时用贝叶斯probit分位回归与分位回归方法和光滑分位回归方法对模型参数估计进行比较分析.研究结果表明:贝叶斯Probit分位回归模型可以更全面描述离散选择变量的影响,能够得到更加准确有效的参数估计.
- 朱慧明李荣曾昭法虞克明
- 关键词：PROBIT模型贝叶斯方法分位回归
- 中国省域城镇化的空间集聚与驱动机制研究——基于空间面板数据模型被引量：37
- 2013年
- 本文选取并整理了中国31省区2000年至2011年的数据,通过计算全局Moran's I指数与构建空间面板数据模型分析了中国省域城镇化水平的空间集聚模式及驱动机制。研究发现:中国省域城镇化水平存在空间集聚上的两极分化,表现为中西部低值集聚,东部沿海高值集聚,且沪、京、津、浙、藏的城镇化水平对周边省区的影响较为强烈;经济发展、教育水平与金融发展在时间与空间维度上、产业结构在时间维度上对城镇化发展作用明显,而城乡收入差距的扩大则在时间维度上对城镇化水平有着显著的负面影响。
- 曾昭法左杰
- 关键词：城镇化空间面板数据模型
- 高等财经院校统计专业改革的社会思考
- 1999年
- 曾昭法
- 关键词：统计专业高等财经院校概率论与数理统计统计人才经济理论计量经济学
