朱冬
- 作品数：7 被引量：12H指数：2
- 供职机构：电子科技大学经济与管理学院更多>>
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- 财产保险定价博弈研究被引量：1
- 2008年
- 本文运用不完全信息动态博弈论的有关知识,地建立了被保险人影响出险损失概率道德风险和保险人审核之间的不完全信息动态博弈模型,研究了保险双方的均衡博弈策略,推导出了满足保险人的期望利润的保险定价公式,并通过实例计算分析了它的合理性,为我国保险业的财产定价问题提供了理论依据。
- 曾永光朱冬
- 关键词：博弈道德风险保险价格
- 保险行业财产损失分布的GMM估计及风险管理
- 保险行业内部管理的核心技术问题的有效解决都直接依赖于承保标的的损失分布情况的精确确定。损失分布精确确定,对提高保险行业风险管理效率具有重要的现实意义。本文根据保险学的基本原理获得财产损失分布函效,将GMM（广义矩方法）引...
- 朱冬田益祥
- 关键词：GMM
- 文献传递
- 基于Legendre多项式的财产损失分布建模研究被引量：1
- 2007年
- 在财产保险中，关于损失分布建模的问题，大部分研究都是着眼于传统的参数统计方法，其基本流程为：获取数据一选择参数模型一估计模型参数一指出拟合效果。在模型的选择过程中，人们一般都会假定总体服从几种常见的分布函数，如Pareto分布、Gamma分布、Log—normal分布、Weibull分布、Bull分布、广义Pareto分布、LogGamma分布、广义Gamma分布等等，然后根据这些分布去拟合样本数据，得出总体分布情况。然而，这些假定是比较强的，在实际情况中，有时候拟合出来的模型并不能比较好的反映总体的实际分布情况，因此人们对总体是否较好地服从这些常见分布常常提出质疑，甚至有理由认为真正的分布与这些分布存在着比较大的距离。
- 朱冬田益祥
- 关键词：广义PARETO分布GAMMA分布多项式WEIBULL分布财产保险
- 保险行业财产损失分布的GMM估计及风险管理
- 保险行业内部管理的核心技术问题的有效解决都直接依赖于承保标的的损失分布情况的精确确定。损失分布精确确定,对提高保险行业风险管理效率具有重要的现实意义。本文根据保险学的基本原理获得财产损失分布函数,将GMM(广义矩方法)引...
- 朱冬田益祥
- 关键词：保险行业GMM估计风险管理
- 文献传递
- 运用Copula方法对债市相关性的测度被引量：8
- 2007年
- 本文引入一种新的相关性分析工具——Copula方法对交易所债市相关性进行分析,探讨协整关系、传统线性相关关系与Copula理论中尾部相关性之间的联系。通过对交易所债市和股市进行实证,得出了具有协整关系及线性相关程度较大的市场不一定具有较大的尾部相关性的结论,为组合投资风险管理提供了重要参考依据。
- 肖璨田益祥朱冬
- 关键词：COPULA尾部相关系数协整理论线性相关系数
- 被保险人道德风险影响下的财产保险定价研究
- 被保险人道德风险是保险理论界和保险业务界关注的热点问题之一，特别是被保险人道德风险影响下的保险定价，直接关系到保险公司的核心利益。自从博弈论与信息经济学出现以来，为被保险人道德风险的研究提供了重要的理论工具。本文根据保险...
- 朱冬
- 关键词：被保险人道德风险财产保险
- 文献传递
- 被保险人影响出险损失规模道德风险的财产保险定价研究
- 运用不完全信息动态博弈论的有关知识，创新性地建立被保险人影响出险损失规模道德风险和保险人审核之间的不完全信息动态博弈模型，来研究保险双方的均衡博弈策略。在此基础上，推导出满足保险人的期望利润的保险定价公式。并通过实例计算...
- 徐运保田益祥朱冬
- 关键词：道德风险财产保险保险定价动态博弈
- 文献传递
