您的位置： 专家智库 > >

李国荣

作品数：4 被引量：10H指数：1
供职机构：大连理工大学数学科学学院更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇会议论文
  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 3篇违约
  • 3篇违约传染
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇套期保值比率
  • 1篇期货
  • 1篇期货合约
  • 1篇期货套期
  • 1篇期货套期保值
  • 1篇最优套期保值
  • 1篇最优套期保值...
  • 1篇合约
  • 1篇不确定性

机构

  • 4篇大连理工大学

作者

  • 4篇李国荣
  • 2篇冯敬海
  • 1篇余方平
  • 1篇吴大为

传媒

  • 1篇系统工程
  • 1篇中国现场统计...
  • 1篇中国现场统计...

年份

  • 4篇2005
共 4 条 记 录，以下是 1-4
全选 清除 导出
排序方式：
基于差异系数σ/μ的期货套期保值优化策略被引量：10
2005年
采用差异系数σ/μ来衡量套期保值资产组合风险和收益,在交易成本的约束下,建立基于变异系数最小化的期货套期保值优化决策模型。并从理论上推导和分析了最优套期保值比率,解决了现有模型的一味追求风险最小化而忽略套期保值者期望收益率和交易成本的不足,为套期保值提供了一种优化策略。
李国荣吴大为余方平
关键词：期货合约套期保值最优套期保值比率
基于信息的违约传染
本文假定违约时间服从Г分布,分别就某一时刻t没有负债人违约与有一个负债人违约两种信息条件下的生存概率及违约风险率进行探讨。得出Y的不确定性完全决定了基于信息的违约传染影响的大小.并在此基础上,对首次违约期权定价.
李国荣冯敬海
关键词：违约传染
文献传递
基于信息的违约传染
本文假定违约时同服从Γ分布,分别就某一时刻t没有负债人违约与有一个负债人违约两种信息条件下的生存概率及违约风险率进行探讨,得出Y的不确定性完全决定了基于信息的违约传染影响的大小.并在此基础上,对首次违约期权定价.
李国荣冯敬海
关键词：不确定性
文献传递
基于信息的违约传染
现有的大多数关于违约传染的文献都假设两个负债人之间的违约是一个直接的因果关系。Schonbucher于2003年提出信息影响也可导致违约传染，并给出了一个仅有信息影响而无因果联系的违约传染模型。在此模型中，投资者仅有负债...
李国荣
关键词：违约传染
文献传递
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0