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柯睿

作品数：5 被引量：1H指数：1
供职机构：西南财经大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
相关领域：经济管理建筑科学动力工程及工程热物理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 4篇经济管理
  • 1篇动力工程及工...
  • 1篇建筑科学

主题

  • 1篇等式约束
  • 1篇地产
  • 1篇延迟退休
  • 1篇养老
  • 1篇养老保险
  • 1篇人口老龄化
  • 1篇市场微观结构
  • 1篇似然估计
  • 1篇投资组合
  • 1篇退休
  • 1篇拟极大似然估...
  • 1篇期望效用函数
  • 1篇住房
  • 1篇住房价格
  • 1篇住房价格波动
  • 1篇最小二乘估计
  • 1篇效用函数
  • 1篇联动性
  • 1篇流动性
  • 1篇蒙特卡罗模拟

机构

  • 5篇西南财经大学
  • 1篇中国建设银行

作者

  • 5篇柯睿
  • 2篇鲁万波
  • 2篇喻继银
  • 2篇于翠婷
  • 1篇刘健

传媒

  • 2篇商情
  • 1篇投资研究

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2015
  • 2篇2014
  • 1篇2013
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
房地产价格区域联动性的研究综述
2014年
本文梳理了国内外学者关于住房价格和住房价格波动相关研究，介绍了国内外研究房地产价格区域联动性的研究概况。对房价波动的系统研究，有利于拓展住房价格异常波动以及住房价格泡沫研究的思路。
柯睿喻继银
关键词：住房价格波动
基于超额成交量持续时间的流动性风险研究被引量：1
2014年
运用简单线性、对数和半参数单指数自回归条件持续时间模型,基于超额成交量持续时间等市场微观结构特征变量的日内分笔高频交易数据全面考察了中国股票市场的流动性风险及其影响因素。研究发现:1)买卖价差假设、收益率假设和深度假设被证实,说明市场买卖价差、市场收益率和市场深度会影响中国股票市场的流动性风险;2)绝对成交价格假设和波动率假设没有得到支持,说明市场绝对成交价格价差和市场收益率的波动性对中国股票市场的流动性风险没有影响;3)成交价格假设仅在半参数单指数自回归条件持续时间模型的估计结果中得到支持,说明坏消息对市场的价格和波动的非线性影响比好消息对市场的影响要大得多。
鲁万波刘健柯睿于翠婷
关键词：金融市场微观结构ACD模型
关于延迟退休的研究综述
2013年
近几年，延迟退休已近成为备受我国人民关注的话题，我国政府也正在研究有关延迟退休的具体政策，相关研究文献日益丰富以及富有意义的学术成果大量涌现。本文将从国内理论和实证研究状况对研究延迟退休的文献进行了整理、归纳总结和评述，并在此基础上提出了适当的政策建议。
于翠婷喻继银柯睿
关键词：延迟退休养老保险人口老龄化
乘积误差模型的不等式约束广义最小二乘估计
Engle(2002)提出的乘积误差模型(MEM)是适用于所有非负值金融时间序列变量建模的新模型。由于MEM具有与自回归条件持续期(ACD)模型类似的形式和性质，因此可同样采用拟极大似然估计法获得模型的参数估计。
鲁万波柯睿
关键词：不等式约束拟极大似然估计蒙特卡罗模拟
多元时变高阶矩建模及其投资组合研究
Markowitz的均值-方差投资组合模型是现代投资组合理论的基石，其开创了理性投资者在不确定条件下进行资产组合的理论与方法，对金融领域的学术研究和行业实践产生了革命性的深远影响。但随着金融计量建模技术的不断提高和金融实...
柯睿
关键词：投资组合期望效用函数
文献传递
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