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住房抵押贷款提前偿付率实证研究: 随着中国个人住房抵押贷款业务的不断发展，个人住房抵押贷款余额的逐渐扩大，住房抵押贷款提前偿付风险已经成为中国商业银行面临的一项重要的利率风险，随着建元2005资产证券化产品的发行，住房抵押贷款证券化进入了实施阶段，因此，...; 王述评; 关键词：住房抵押贷款提前偿付率资产证券化

个人住房抵押贷款提前偿付率实证研究——基于建元2005资产证券化产品资产池的模型被引量：10: 2011年; 随着中国个人住房抵押贷款业务的不断发展,个人住房抵押贷款余额的逐渐扩大,住房抵押贷款提前偿付风险已经成为中国商业银行面临的一项重要的利率风险。本文引入建元2005资产证券化产品的公开数据,以条件提前偿还率模型计算了2006年2月～2009年1月的资产池内住房抵押贷款的提前偿付率,并以此提前偿付率为基础进行了时间序列分析,得出了该资产池的提前偿付率的变化过程遵循一阶自回归过程的结论。在此基础之上,本文引入反映房地产行业景气程度的月度住房投资额度同比增长率,研究住房抵押贷款提前偿付率的变化与房地产市场的景气程度的关系,以此建立了拟合效果比较好的自回归滞后分布模型,得出了"住房抵押贷款提前偿付率变化受一阶自回归过程以及月度住房投资额度同比增长率滞后六期及七期的影响"的结论。; 魏成龙王述评; 关键词：住房抵押贷款提前偿付率自回归分布滞后模型

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王述评