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引入相对技术效率的企业信用风险评价研究: 虽然银行面临的风险呈现出日益复杂化的特征，信用风险仍然是其面临的最重要风险之一。巴塞尔新资本协议要求各银行实施稳健的机制来评估其面临的信用风险。银行通过有效地管理信用风险，不仅能增强其自身的生存能力和盈利能力，还能为经济...; 肖红艳; 关键词：信用风险技术效率熵值法

基于Copula的商业银行信用—汇率风险整合的实证研究: 2010年; 本文对不同族类、不同种类Copula函数进行比较分析,基于深圳发展银行、上海浦东发展银行、中国民生银行信用收益率和汇率收益率的经验数据进行实证研究与分析,用经验累积分布函数拟合信用收益率和汇率收益率的边缘分布,Archimedean Copula函数描述三家银行的信用收益率和汇率收益率的相关关系。在各个置信度下,运用拟合度最优的Copula函数求出各自的信用-汇率风险的VaR(Value-at-risk)值和CVaR(Conditional Value-at-risk)值,并比较三家银行整合风险的大小,为金融机构决策者的监管提供参考。; 王宗润肖红艳周艳菊; 关键词：COPULA VAR CVAR

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肖红艳