邓雪
- 作品数：39 被引量：2,127H指数：5
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- 相关领域：经济管理理学社会学文化科学更多>>
- 一阶常系数非奇次线性微分方程的通解被引量：2
- 2015年
- 通过严谨的数学推导,利用待定系数法,对于一阶常系数非奇次线性微分方程y′+py=Q(x),给出了Q(x)的不同情况的特解的具体表达式,以及带有不同表达形式的特解的通解公式.
- 邓雪赵俊峰张雄锋
- 关键词：通解特解线性微分方程待定系数法
- 景气指标分类方法的理论研究与实证被引量：4
- 2017年
- 景气指标分类是景气预测法中至关重要的环节、在以往的文献中,一般采用一种方法对备选指标进行景气分类,但其结果还存在优化的空间。文章采用四种典型的景气指标分类方法:峰谷对应法、时差相关分析法、K-L信息量法、灰色关联度指标分类法对同样的多个指标进行分类。按照初定方案对四种方法的结果进行综合分析,对结果进行优化调整,应用实例表明:四种方法的优化调整结果比单一方法的结果更合理、更有效、更具有科学性。
- 邓雪黄夏岚赵俊峰
- 关键词：相关系数
- 基于前景理论的信息不完全的风险型多准则决策权重的研究被引量：1
- 2020年
- 针对准则权重不确定且方案准则为梯形模糊数的风险型多准则决策问题,提出了一种基于前景理论的研究方法.方法引入决策者的风险态度,以正、负理想点方案作为参考点计算各准则的前景价值,基于G1法、G2法和离差最大化法分别求解权重,最后根据各方案的综合前景值进行排序并进行比较.同时,考虑不同的风险态度值,比较基于三种方法下方案的排序结果.结果表明:只要风险态度值满足某个范围,虽然三种方法求得的权重各不相同,但最终方案的选择是一致的.
- 庄惠丹邓雪
- 关键词：多准则决策离差最大化
- 有效集法在确定组合预测非负权系数中的应用被引量：2
- 2002年
- 目前组合预测方法的研究日益受到重视 .对组合预测权系数的确定是研究的重点之一 ,已有许多文章讨论 .本文采用二次规划的有效集方法来确定组合预测中的非负权系数 ,实例说明 :这一方法是可行的、有效的 .
- 邓雪唐焕文
- 基于收益权重的均值-熵投资组合模型的研究被引量：2
- 2020年
- 在经典的均值-方差模型中,研究者往往假设收益率服从正态分布,用收益率均值估计其期望。但在实际问题中收益率往往不满足假设,同时考虑到方差度量风险的局限性,从而我们构建均值-熵模型,其中收益率期望用每个时间段收益占总时间段收益权重(θt)来计算。本文通过对深圳A股进行筛选,并从中选取5只股票进行实证分析,然后讨论了θt的合理性;熵方法和方差法的一致性;不含无风险证券和含无风险证券均值-熵投资组合模型的比较分析等问题。结果表明:引入θt计算收益率期望时,均值-方差模型的有效边界仍是一条较好的抛物线;熵方法和方差法具有一致性;且在相等收益水平下,熵方法能够更好的分散投资风险。
- 江璐瑶邓雪
- 关键词：投资组合一致性
- 多元统计分析方法的理论研究及应用分析被引量：18
- 2016年
- 多元统计分析在多指标实际问题的研究中起着重要的作用.以往文献中,一般采用某一种多元统计方法对一个多指标实际问题进行研究,但其结果存在一定的偏差性.采用四种典型的多元统计方法:主成分分析法、因子分析法、分层聚类和K-均值聚类方法对同一个多指标银行问题进行研究,并对四种方法的不同结果进行比较综合分析,这样可以避免单一方法的偏差性,以便得到的结果更合理、更具有说服力.
- 邓雪江璐瑶孙全德
- 关键词：主成分分析聚类分析相关矩阵
- 带有交易费用及风险厌恶系数的投资组合有效边界研究
- 2017年
- 有效边界是投资组合的一个重要研究内容,用来判断投资组合的有效性.研究含有无风险资产投资组合的有效边界并推导出相关数学表达式.同时,交易费用又是投资者需要考虑的一个重要因素,在此基础上,考虑投资者对风险的厌恶程度,引入了风险厌恶系数,推导出带交易费用及风险厌恶系数的投资组合的有效边界.结果表明,交易费用增大,有效边界向下移动;交易费用减小,有效边界向上移动;而投资者对风险厌恶程度并不影响有效边界.用实例分析了2种投资组合模型的有效边界.
- 庄惠丹邓雪
- 关键词：投资组合风险厌恶系数交易费用无风险资产
- 基于改进粒子群算法的复杂现实约束投资组合研究被引量：5
- 2021年
- 基于可能性理论,假设各资产的未来收益率均为梯形模糊数,本文构建了带有V-型交易费用、投资比例上下限和基数约束限制的均值-方差-Yager熵模型。本文采用了带有宽容量的逐步宽容法使构建的三目标模型转化为单目标模型,通过调整宽容量的大小来控制收益和风险的大小,从而使得投资者根据自己的偏好选择适合自己的投资决策。此外,本文通过非线性惯性权重来刻画搜索速度,通过对个体最优适应度值较差的部分粒子进行初始化处理,提出了改进的粒子群算法,从而降低了陷入局部最优的可能性;同时通过0-1矩阵和放缩因子处理了基数约束和上下限约束,使得模型的求解更加有效。最后,通过实例说明了算法的可行性和有效性,给出了投资模型的有效前沿,分析了收益/风险宽容量不变时,风险/收益宽容量变化的作用,从而给投资者提供了更多的决策方案。
- 邓雪林影娴
- 关键词：投资组合粒子群算法
- 融合多种思路的追缉问题的数学实验案例设计
- 2019年
- 围绕一道与微分方程有关的追缉问题,从4个方面探讨其求解思路,即运用两种不同思路建立数学模型;然后求模型的解析解,并分析参数对解的影响;再求模型的数值解,并分析参数对解的影响;最后是追缉问题的仿真实现。理论和数值实验结果都表明:当缉私舰和走私船的速度比大于1时,缉私舰能追上走私船,并且速度比越接近1,所需要的追缉时间越长;当缉私舰和走私船的速度比小于等于1时,缉私舰不能追上走私船。
- 刘小兰邓雪
- 关键词：数学实验微分方程计算机模拟
- 基于熵的投资组合优化模型的研究综述
- 2017年
- Markowitz定义的以证券收益率的方差为证券风险的度量方式存在计算复杂、高估风险(高于期望收益的部分也视为风险的范畴)和收益率分布只能是正态分布的局限性.为了解决这种风险度量的局限性,研究了证券投资组合理论的风险度量方法,本着尽可能分散投资风险的原则,从信息熵的定义出发,构建了基于随机不确定熵、模糊不确定熵、模糊随机不确定熵的三种投资组合模型,提出的模型满足各种不同投资环境中对应的模型,使对证券投资组合模型的应用和研究更客观合理.
- 孙全德邓雪
- 关键词：投资组合
