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郭林军
作品数:
2
被引量:18
H指数:1
供职机构:
中国人民大学
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
林勇
中国人民大学
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分形市场假设
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郭林军
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林勇
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2002
1篇
2001
共
2
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有效市场假设与分形市场假设
被引量:18
2002年
本文主要是比较了有效市场假设与分形市场假设 ,也即比较了证券市场的线性与非线性的观点。有效市场假设对应于正态分布 ,分形市场假设对应于“肥尾”分布。我们发现沪深股指的周和日收益率不服从正态分布 ,而月收益率因为数据太少结论有所不同。最后通过比较周收益率与日收益率发现指数的分形特征。
林勇
郭林军
关键词:
分形
有效市场假设
分形市场假设
证券市场
中国股票市场收益率的统计特征研究
郭林军
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