韩广哲
- 作品数：7 被引量：163H指数：2
- 供职机构：吉林大学更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金国家自然科学基金教育部科学技术研究重点项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 利率市场化条件下我国商业银行科技贷款创新定价被引量：1
- 2007年
- 促进科技产业快速发展是提高我国国际竞争力的重要手段,然而科技项目由于其特殊的风险特征而使商业银行"惜贷"。随着我国利率市场化改革的深入,商业银行可以尝试对科技贷款进行创新性定价。将贷款与科技项目的收益挂钩,从期限结构和动态制定利率两方面研究我国商业银行科技贷款创新定价。
- 韩广哲陈守东王粹萃
- 关键词：利率市场化科技贷款利率定价
- 经济与金融计量分析理论与应用国际学术会议综述
- 2005年
- 2005年7月17～18日，由吉林大学数量经济研究中心、吉林大学商学院主办的“经济与金融计量分析理论与应用国际学术会议”在长春市举行。参加这次会议的有来自美国、日本、韩国、澳大利亚等亚太国家和香港等地区从事经济与金融计量研究的著名学者以及国内众多著名数量经济学家。
- 王立勇韩广哲
- 关键词：数量经济学计量经济方法经济周期经济研究
- 统计套利模型研究——基于上证50指数成份股的检验被引量：29
- 2007年
- 本文借鉴协整的思想,并采用比协整回归更一般化的方法来研究股票之间的统计套利模型。采用逐步回归法来确定合适的定价子空间与证券组合,并将统计套利模型应用于上证50指数的50个成份股,并使用方差比分析来检验可预测性,其结果表明随机去势后的股票价格序列明显偏离随机游走,存在着可预测成分。联立方程模型的估计结果表明错误定价趋于在短期内形成趋势,而在更长时间内回复。样本外绩效对交易费用水平的变动非常灵敏,机构投资者的年夏普比为1.3。
- 韩广哲陈守东
- 主要股票市场指数与我国股票市场指数间的协整分析被引量：134
- 2003年
- 本文应用协整分析和误差修正模型(ECM),对沪、深股市指数和主要股票市场(美国、英国、香港和日本)之间的关系进行了实证分析。通过建立误差修正模型(ECM),发现指数之间收益率序列具有相异的短期波动,而对沪、深股市指数和主要股票市场指数进行协整分析,我们发现国内市场与国际市场不存在协整关系,即没有长期共同趋势,得出我国股票市场与国际市场相分离的结论。
- 陈守东韩广哲荆伟
- 关键词：股票市场指数ECM国际股票市场协整关系GRANGER因果检验
- 统计套利模型与投资策略研究
- 韩广哲
- 关键词：股票投资股票市场数学模型统计套利
- 国际证券市场指数的频域实证研究
- 本文利用频域分析方法，找出国际证券市场指数时间序列中的各主要周期分量，并进行分析，以把握时间序列中主要周期波动特征，并利用交叉谱分析对近几年中国股票市场与国际主要股票市场指数之间的传导特征进行深入刻画和研究。
- 陈守东徐颖韬韩广哲
- 关键词：国际证券市场交叉谱分析时间序列
- 国际主要股票市场指数以及GDP的比较研究
- 本文运用Granger因果关系检验法、GARCH模型、协整分析和向量误差修正模型（VECM），全面考察美国、英国、日本和中国香港四个国家和地区的GDP之间、主要股票市场之间的相互影响关系。 本项研究试图建立各国股票市场指...
- 韩广哲
- 文献传递
