马奕虹
- 作品数：7 被引量：17H指数：3
- 供职机构：桂林电子科技大学数学与计算科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广西师范大学博士科研启动基金广西壮族自治区自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 跳扩散模型下国内外利率随机的双币种期权定价
- 2013年
- 双币种期权是投资于国外风险资产的一种风险管理合约,其收益不仅依赖国外风险资产价格的变化,还受汇率及国内外利率的双重波动影响,在国际贸易及汇率风险对冲方面应用十分广泛。本文假设股价和汇率均服从Merton跳扩散模型,并考虑国内外利率满足Hull-White随机模型时四种双币种标准欧式看涨期权的定价。利用鞅方法和跳扩散过程的Girsanov测度变换法,给出了它们价格的显示式,通过数值实例比较了与Black-Scholes模型的相应结果,并分析利率参数和跳跃参数对期权价格的影响。
- 马奕虹邓国和
- 关键词：双币种期权跳扩散模型鞅方法
- 跳扩散模型下双币种及双币种重置、极值期权的定价
- 期权是70年代中期在美国出现的一种金融衍生工具，它具有良好的套期保值、价格发现、规避风险及投机等功能。自从1973年Black和Scholes开创性地建立期权定价公式以来，期权市场得到了迅猛的发展。同时，期权定价理论也成...
- 马奕虹
- 关键词：期权市场期权定价风险规避金融数学跳扩散模型
- 文献传递
- 数学在金融中的应用分析
- 2013年
- 新时期．金融理论在现代市场中的逐步发展和完善，复杂的现代金融理论．导致数学方法和理论的应用更为重要。数学金融形成后．通过一些数学理论和方法的应用，来研究金融的运行规律。本文尝试对数学金融进行相应的分析，并探讨在金融中如何科学、高效地运用数学理论和知识，来促进其在金融中的应用。
- 马奕虹
- 关键词：金融数学资产期权证券投资证券投资组合
- 股票价格服从跳扩散过程的双币种期权定价被引量：6
- 2007年
- 在股价服从Merton跳扩散模型下考虑了4种双币种标准欧式看涨期权的定价。利用鞅方法和Gir-sanov定理,给出了国内外利率为常数时的定价显示式,并通过实例计算与Black-Scholes模型的相应结果进行了比较。
- 马奕虹邓国和
- 关键词：双币种期权跳扩散模型鞅方法
- 从个人征信体系论消费金融被引量：4
- 2012年
- 金融危机削减了国外需求。消费金融将是扩大内需切实可行的途径。本文从消费习惯、社会福利保障体制和动态博弈等角度,对我国消费金融的现状分析,发现建立和健全我国征信体系才是我国消费金融的助推器,才能切实达到扩大内需和保持金融秩序健康发展的目的,从而有效实现经济可持续的增长、金融改革与经济改革相匹配的目标。
- 蒋致远朱名军马奕虹
- 关键词：消费金融征信体系柠檬效应动态博弈
- 面板数据的发展和研究——基于计量经济学的研究方法被引量：2
- 2013年
- 本文主要从介绍面板数据发展的特点作为开题探讨,进而探讨计量经济学对简单回归数据模型的应用,通过对模型的展示,进一步发现了面板数据发展研究方法的优缺点,计量经济学的作用和价值是非常重要的。所获得的面板数据,首先,需要做渐近性方面的证明;其次,数据结果的验证需要带到实验中去;最后,广大科研人员的积极探索和广泛的探讨,在实际的生活中利用面板数据的发展和使用,创造出更多的工业机制和社会价值。
- 马奕虹
- 关键词：面板数据计量经济学
