马晓兰
- 作品数：9 被引量：25H指数：3
- 供职机构：云南财经大学统计与数学学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金更多>>
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- 中国银行间市场利率的跳跃及其影响因素分析
- 2014年
- 本文研究了我国银行间市场拆借利率和回购利率的跳跃性质。实证结果显示:回购利率r007和拆借利率ibo007都具有明显的跳跃,但r007的跳跃要比ibo007更为显著;利率的跳跃幅度平均为零。引起利率产生跳跃的因素主要有三种:节假日因素、新股发行申购、法定存款准备金率的调整,其中前两种因素起主导作用。
- 马晓兰潘冠中
- 关键词：回购利率拆借利率
- 期权定价Black-scholes公式的一个新推导被引量：2
- 2012年
- 文章提出Black-scholes公式的一个新推导.在风险中性定价的框架下,通过对正态分布的性质及其矩母函数的熟练运用,可以快速容易地导出Black-scholes公式.并且在此推导过程中,公式中的概率值Φ(d1),Φ(d2)的含义得以明确体现.
- 潘冠中马晓兰
- 关键词：风险中性定价矩母函数
- 微观消费环境与西部民族地区农户的生活消费支出——基于多水平模型的研究被引量：3
- 2012年
- 对于西部民族地区,由于自然环境、社会文化、市场发育都和中东部存在较大的差异,因此消费环境对农户消费支出的影响必然不同。基于云南红河州农村住户调查的微观数据,使用多水平模型分析了多种因素对农户消费支出的影响,结果发现:消费环境影响农户的自发性消费,但不影响农户的边际消费倾向;消费环境中,农户居住地的地势、交通状况、到乡镇一级市场的距离以及民族文化传统对农户的生活消费支出均有显著的影响。
- 向其凤马晓兰
- 关键词：农户消费西部民族地区多水平模型
- 云南工业能源消费的效应分解分析被引量：5
- 2009年
- 能源消费分解是研究能源消费变动影响因素的一种常用方法。利用LMDI方法对云南省1997—2006年间的工业能源消费变动情况进行分解，将能源消耗增长的总效应分解为产出效应、结构效应和效率效应。计算的结果显示，云南工业能源消费的结构效应与效率效应，两者正负相抵消，使得总效应和产出效应相当，结构效应几乎消耗了效率效应节约的全部能源。建议政府构建“能源分解指数体系”作为制定能源政策的依据。
- 向其凤马晓兰
- 应该用哪一个模型来描述中国货币市场利率的动态变化被引量：13
- 2006年
- 本文论证了双曲模型是描述中国货币市场利率动态变化的最佳单因子利率模型。由极大似然估计可以得到单因子利率模型的边际密度函数。双曲模型的边际密度和非参数估计得到的边际密度函数拟合较好,其表现远远优于几个常见的利率模型(CIR、CKLS和AG模型)。与较一般的At-Sahalia模型相比差别很小,但参数形式得到简化,似然比检验也支持这一点。双曲模型在刻画利率的均值回复特征方面还克服了AG模型的不足。
- 潘冠中马晓兰
- 关键词：极大似然估计非参数估计
- 有色金属价格波动对云南工业经济的影响被引量：1
- 2009年
- 本文以云南省2002年122部门投入产出表和2005、2006年的统计数据为基础,采用投入产出行模型和投入产出价格模型测算了有色金属产量增加和价格波动对云南工业部门产量和价格的影响,以及对云南工业经济总量和各种价格指数的影响程度。最后,根据有色金属业对云南工业经济的影响机理,提出了利用价格和资源优势发展云南工业的相关建议。
- 向其凤马晓兰
- 关键词：有色金属业价格指数工业经济
- 我国农村居民边际消费倾向函数的研究被引量：1
- 2010年
- 本文利用1995-2008年中国农村居民收入和消费的省际面板数据,估计了各省农村居民的长期边际消费倾向,并建立了边际消费倾向函数,估计结果表明农村居民的边际消费倾向随着收入水平的提高先下降后上升,与收入的波动负相关,但与物价水平无关。
- 向其凤马晓兰
- 关键词：边际消费倾向
- 期权定价Black-Scholes公式的一个新推导
- 文章提出Black-Scholes公式的一个新推导。在风险中性定价的框架下,通过对正态分布的性质及其矩生成函数的熟练运用,可以快速容易地导出Black-Scholes公式。并且在此推导过程中,公式中的概率值F(d1),F...
- 潘冠中马晓兰
- 关键词：BLACK-SCHOLES公式风险中性定价矩生成函数
- 农产品涨价对我国物价的影响
- 2011年
- 最近一年多来我国CPI一直在高位运行,通过国家统计局发布的数据分析,农产品涨价是本轮CPI高企的一个重要原因。在一个经济系统中,各种产品的价格之间有着密切的联系,一种产品价格的变化会引起其他产品价格的变化。本文利用全国2007年135个部门投入产出表,通过投入产出价格模型,分析了农产品涨价对其他部门产品价格及几个重要的价格指数的影响;并针对农产品涨价,提出了调控建议。
- 马晓兰向其凤
- 关键词：农产品涨价投入产出价格模型价格指数
