刘秀文
- 作品数：4 被引量：11H指数：2
- 供职机构：中南大学数学与统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 证券投资组合问题的新模型和算法被引量：6
- 2008年
- 经典Markowitz模型在如下三个方面得到了改进:考虑了交易费用、投资者已持有的证券,以及随机收益率.通过机会约束规划方法,对新模型提出了有效的确定性求解算法.算例表明,新模型和算法更具有实用价值.
- 万中孟福真郝爱云刘秀文
- 关键词：投资组合
- 证券组合投资的一般失望模型的改进被引量：4
- 2008年
- 在一般性失望模型的基础上,给出了包含交易费用因素的可以卖空的证券组合投资优化模型,该模型不仅考虑收益低于期望收益率时所带来的损失,而且还考虑了超过期望收益率时可能带来可观利润的收益,避免了方差与下方风险的诸多缺陷,并通过对沪深股市的模拟投资验证了所建模型的有效性和实用性.
- 苗强刘秀文万中
- 关键词：交易费用卖空证券组合投资
- 可行方向法解证券投资组合优化问题被引量：1
- 2008年
- 根据证券投资组合的Markowitz理论,通过赋权的方式将一种双目标规划优化模型转化为单目标模型,设计求解该类问题的可行方向类算法.数值实验表明,该算法的运行效率较高,具有广阔的应用前景.
- 刘秀文苗强万中
- 关键词：投资组合可行方向法
- 证券投资组合问题的模型及其有效算法
- 本文主要的工作是提出实用的证券投资组合模型，对模型的求解方法建立了收敛性理论，并同时强调算法在解决实际问题时的有效性。主要创新工作如下：
(1)通过引入偏好系数将双目标优化问题转化成单目标问题，提出了求解该类问...
- 刘秀文
- 关键词：证券投资证券市场回避风险
- 文献传递
