孟繁军
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- 考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量
- 巴塞尔新资本协议(2004)规定,在使用高级度量法(AMA)度量操作风险最低资本金时,银行可以考虑操作风险保险缓释效应。本文将保险合同纳入极值理论度量我国商业银行操作风险,考虑了银行投保后面临的新风险,如：还款不确定性,...
- 孟繁军高丽君司马则茜李建平
- 关键词：操作风险交易对手风险极值理论
- 考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量
- 2007年
- 巴塞尔新资本协议(2004)规定,在使用高级度量法(AMA)度量操作风险最低资本金时,银行可以考虑操作风险保险缓释效应.本文将保险合同纳入极值理论度量我国商业银行操作风险,考虑了银行投保后面临的新风险,如:还款不确定性,交易对手风险等.通过实证分析,得出保险对我国商业银行操作风险损失的缓释作用.
- 孟繁军高丽君司马则茜李建平
- 关键词：操作风险交易对手风险极值理论
- 商业银行操作风险的极值度量与保险缓释研究
- 近些年来，操作风险日益成为我国商业银行面临的主要风险之一，操作风险发生的频率和造成的损失程度呈现出不断上升的趋势，给我国商业银行造成了巨大的损失，引起人们的广泛关注。通过研究，渐渐认识到，仅仅对操作风险进行定性管理是远远...
- 孟繁军
- 关键词：商业银行操作风险
