康萌萌
- 作品数：14 被引量：79H指数：6
- 供职机构：山东财经大学保险学院更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- 国际原油价格与我国通货膨胀之间的联动效应研究被引量：6
- 2009年
- 应用格兰杰因果检验、向量自回归模型、脉冲响应函数和方差分解等经济计量方法,讨论国际原油价格波动对我国通货膨胀的影响,结果表明,国际原油价格是我国通货膨胀的格兰杰原因,反之则不成立;国际原油价格对我国PPI的影响较大,而对于CPI和RPI的影响有限。
- 康萌萌
- 关键词：国际油价通货膨胀VAR模型脉冲响应函数
- 技术创新与经济增长的相关性分析被引量：8
- 2006年
- 现代经济增长理论十分关注技术创新与经济增长之间的关系,按照内生经济理论技术创新被认为是经济增长的一个重要源泉。利用协整分析发现我国的技术创新与经济增长存在长期均衡关系,但是通过Granger因果关系检验发现技术创新对经济增长不存在显著的Granger影响,相反,经济增长对技术创新具有显著的Granger影响。这说明目前我国技术创新与实际经济之间的传导机制上存在严重的阻滞。因此,加大技术创新成果向现实经济的转化应该是我国一项较为长期的重要任务。
- 康萌萌
- 关键词：技术创新GRANGER因果检验
- 基于MCMC模拟和伪似然估计法的交叉分类信度模型费率厘定被引量：8
- 2014年
- 针对传统交叉分类信度模型计算复杂且在结构参数先验信息不足的情况下不能得到参数无偏后验估计的问题,利用MCMC模拟和GLMM方法,对交叉分类信度模型进行实证分析证明模型的有效性。结果表明:基于MCMC方法能够动态模拟参数的后验分布,并可提高模型估计的精度;基于GLMM能大大简化计算过程且操作方便,可利用图形和其它诊断工具选择模型,并对模型实用性做出评价。
- 康萌萌孟生旺
- 关键词：经验费率
- 山东省农业经济增长的实证分析被引量：2
- 2007年
- 本文从山东省农业经济发展的实际出发,把国家财政用于支援农业支出、农业技术创新成果、人力资本等因素纳入计量分析模型,对影响山东省农业经济增长的因素进行实证分析。发现上述几种因素是影响山东省农业经济增长的重要原因,因此山东省应从这三个方面入手加大农业经济的增长,从而提出相应的政策。
- 康萌萌唐塞丽
- 关键词：农业经济增长
- 经济增长、居民储蓄与股票交易量之间的联动效应被引量：8
- 2009年
- 股市的发展和一国的经济增长和居民储蓄存款有着密切的关系,然而三者之间的影响关系如何。本文通过计量经济学中VAR模型以及脉冲响应函数,对它们之间的关系进行测量,得到三者之间存在长期均衡关系:就长期而言,对经济增长和居民储蓄的一个冲击对股票交易量的变化有明显的影响;股票交易量80%的增长依靠于经济增长和居民储蓄,而股市自身的发展对股票交易量的影响只占到20%左右。
- 康萌萌
- 关键词：股市交易量VAR模型脉冲响应函数方差分解
- 应用极值理论和EGARCH模型对深圳股市VAR测量被引量：2
- 2008年
- 精确度量风险是金融风险管理的关键问题。本文用随机波动模型将ARCH类模型和极值理论有机的结合起来,用来描述金融资产收益率尾部特征,从而计算VaR的值并用深圳成份指数进行实证分析,经过研究我们发现用随机波动模型调整估计出来VaR值比未经调整出来的值明显偏大,这说明在收益率序列不是独立同分布的情况下直接用POT模型,用GPD模型对超过阈值的数据进行拟合低估了真实的市场风险。
- 康萌萌
- 关键词：极值理论EGARCH模型
- 对上证指数波动性的实证分析被引量：5
- 2006年
- 股票价格频繁波动是股票市场中最明显的特征之一。ARCH类模型可以成功的预测金融资产收益的方差。通过对我国股价指数的统计描述,表明我国金融资产收益率存在自回归条件异方差,并表现出非正态性。并且应用GARCH、TARCH、EGARCH模型理论,进一步分析了日收益率波动的条件异方差性、非对称性。
- 康萌萌谢元涛张晓微
- 关键词：股票市场波动波动集群性GARCH模型TARCH模型
- 中国商业保险和社会保险耦合协调关系及时空特征研究被引量：17
- 2016年
- 商业保险和社会保险存在密切联系。随着经济的发展，居民收入水平和生活水平的提高，社会保险已经远远不能满足居民对保障的需要，商业保险成为社会保险的有力补充。因此，研究二者之间耦合协调关系，实现二者协同发展具有重大意义。本文以2001—2013年全国30个省、市、自治区（除西藏）的数据为样本，重新构建商业保险和社会保险评价指标体系，利用物理学中的耦合协调模型从时间和空间两个角度对二者之间的协调关系进行实证分析。研究发现：就全国而言，2001～2013年我国商业保险和社会保险两个子系统的耦合度和协调度呈逐年上升的趋势，但是二者的耦合度始终处于颉颃阶段，二者的协调度由低度协调向中度协调转变；就区域而言，东、中、西部地区的耦合度和协调度存在明显的区域差异，东部地区的耦合协调度明显高于中西部地区，耦合度一直处于颉颃阶段，协调度是中度协调关系，而中西部地区耦合度一直处于低水平耦合阶段，协调度是低度协调关系；就省际而言，经过十多年的发展，省际之间的协调关系发生了较大变化，2001年中度协调的省份有9个，而2013年为19个，2001年低度协调的省份有18个，而2013年为7个。商业保险和社会保险耦合协调关系的空间格局也由2001年从东到西递减的“T”型格局转变成2013年较为均衡的格局。
- 康萌萌刘素春
- 关键词：商业保险社会保险
- 基于MCMC模拟线性随机效应信度费率厘定
- 2016年
- 利用传统参数估计方法对线性随机效应信度模型进行参数估计时,模型参数都是确定未知参数,需要利用样本数据进行估计,但这种参数估计方法不能有效利用参数的先验信息,从而减少信息的使用效率,降低结构参数估计精度。在MCMC方法中,假设未知参数是一个随机变量,可以充分利用参数的先验信息,从而克服传统参数估计的不足,这种方法对参数的估计更为灵活,估计精度相对较高。因此,本文利用MCMC模拟方法重新对Bühlmann线性随机效应信度模型进行参数估计并预测信度保费。
- 康萌萌
- 关键词：信度理论MCMC方法
- 广义估计方程在商业车险定价中的应用被引量：3
- 2015年
- 2015年4月中国保监会在全国六个地区进行商业车险费率改革试点,标志着商业车险市场化改革正式启动。费率市场化改革后,车险定价是否合理将成为财产保险公司竞争的主要手段。在车险定价中常用的模型是广义线性模型,该模型建立的一个重要假设是索赔数据的相互独立性。但在实践中,随着投保年份的增加,同一投保人不同年份的索赔数据具有相关性,此时广义线性模型不再适用。本文采用广义估计方程来处理索赔数据之间的相关性,实证研究表明,在数据具有相关性的情况下,广义线性模型低估了回归系数的标准差,使得不显著的变量变得显著,增加了风险分类的种类,对具有相同风险的被保险人收取不同的保费,导致保险逆选择问题,而广义估计方程将二阶方差成分引入限制性似然估计方程中处理索赔数据之间的相关性,从而有效解决上述问题。同时,该方法也丰富了非寿险定价工具,为精算师厘定费率提供新思路。
- 康萌萌刘素春
- 关键词：商业车险广义估计方程泊松分布负二项分布
