杜勇宏
- 作品数：32 被引量：182H指数：6
- 供职机构：北京师范大学更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 我国价格传导机制变异的实证研究--加入世界贸易组织前后的比较被引量：1
- 2010年
- 价格是市场经济运行的核心与调节器,研究价格传导机制对于优化产业结构、稳定市场价格具有重要作用。本文以2001年12月我国加入世界贸易组织为界分时段对上下游价格指数间的传导及时滞关系进行实证研究。研究结果表明,我国价格传导机制发生了明显的变化:2002年以前是成本推进型的物价上涨,2002年以后是需求拉动型的物价上涨。因此,在当前我国经济改革已经基本成功的前提下,为进一步完善市场机制,更好地促进我国经济发展,一要加快经济结构调整,控制固定资产投资规模过度扩张;二要积极采取有效方式撬动内需,确保拉动经济的三驾马车并驾齐驱;三要加快完善竞争体系,增强参与国际竞争的能力。
- 杜勇宏王汝芳
- 关键词：价格传导机制
- 中国居民消费价格指数地区差异与同步性分析——基于动态因子模型的实证研究
- 2013年
- 本文运用动态因子模型分析了1994年1月至2013年4月中国大陆东部、中部、东北和西部四个地区31个省市居民消费价格指数波动的地区差异和同步性。在研究中通过对居民消费价格指数进行因素分解,提取了区域公共因子和省市特殊因子。从区域公共因子的特征看,区域因子能解释区域内居民消费价格指数波动的绝大部分,各区域居民消费价格指数波动既有相似性又存在一定的区域特征。对区域因子互动关系的研究发现,我国东北部地区居民消费价格指数波动先行于其他地区。伴随着我国经济的不断发展,经济不发达地区的物价变化与经济发展水平较高地区物价变化的同步性越来越密切。
- 王健杜勇宏
- 关键词：居民消费价格指数动态因子模型格兰杰因果检验
- X-12季节调整与单位根检验
- 在实际应用中，人们常常基于季节调整数据做单位根及协整检验。他们认为季节调整剔除了季节相关性并且不会产生任何副作用，但是实际情况并非如此。本文针对X-12-ARIMA 季节调整程序从理论和应用的角度阐述季节调整方法对单位根...
- 王健杜勇宏王汝芳
- 关键词：季节调整协整检验消费数据
- 文献传递
- 周期过程和周期协整
- 2005年
- 周期过程允许模型中的参数随季节的变化而变化,大大地丰富了可用于描述经济变量特征的模型类型,而且更符合实际经济运行规律,具有许多吸引人的特点。本文对周期过程进行了系统地介绍,并对这一领域的前沿热点问题进行了评述和展望。
- 杜勇宏王健张晓峒
- 关键词：周期经济运行规律经济变量
- 亚洲区域汇率的短期变动——对亚洲货币单位(AMU)月度指标的检验
- 2009年
- 在亚洲汇率合作进程中,区域篮子货币的设想最为引人注目。本文针对Ogawa等(2005)推出的亚洲货币单位(AMU)指数,运用月度数据对双边汇率变动进行说明,试图揭示影响区域货币对AMU汇率变动的主要经济因素和国别差异,评价AMU作为区域篮子货币的合理性。实证结果表明,区域各主要经济体与货币篮子之间的汇率变动具有某些共同特征,汇率表现的时间惯性基本一致,对美元汇率比较敏感,这意味着将上述指标纳入到区域汇率合作监控体系下具有现实合理性,但是影响变量的差异同时也意味着汇率合作上仍将面临很大的挑战。
- 万志宏杜勇宏王健
- 关键词：亚洲货币单位汇率变动区域货币合作
- 动态因子模型与ARMA模型的比较被引量：2
- 2011年
- 在时间序列模型中,随着变量数目的增加,所要估计的参数的数量也随之加大,结果在应用中模型中通常不得不选取尽量少的变量。动态因子模型独特的优势在于,它不必考虑自由度损失问题,也不必对经济结构施加约束。文章根据中国宏观经济变量数据库中的41个变量,建立了动态因子模型预测GDP,并与ARMA模型的预测结果进行了对比。结果显示,动态因子模型的预测效果优于ARMA模型。
- 杜勇宏王健王汝芳
- 关键词：ARMA模型
- 上市公司混合并购的财富效应研究被引量：2
- 2015年
- 文章以2007-2010年中国沪深股市发生并购事件的119家公司为样本,采用事件研究法,通过两年后的超额收益来研究混合并购事件的财富效应。通过全样本对关联交易与否和不同支付方式两个维度进行对比分析,发现混合并购为收购公司股东带来了长期财富效应;相比非关联交易,关联交易混合并购财富效应更大;非现金支付混合并购中短期市场的回报好于现金支付交易的混合并购,但长期而言,两者趋同。
- 杜勇宏
- 关键词：混合并购财富效应关联交易支付方式
- 季节虚假回归中参数及统计量的分布特征被引量：4
- 2006年
- 实际应用中,通常在回归模型中添加季节虚拟变量来消除季节性的影响,但是当数据生成过程是独立的季节单位根情形下会导致虚假回归现象的发生.本文利用泛函中心极限定理推导出回归参数及相关统计量的渐近分布,从理论上解释了季节虚假回归问题产生的根源.并且,采用蒙特卡罗方法模拟了回归参数及相关统计量的分布特征.最后,通过与非季节情形进行了比较,发现此时R2和DW统计量不再能有效识别普通最小二乘回归中的“季节虚假回归”现象.
- 张晓峒王健杜勇宏
- 关键词：蒙特卡罗模拟
- 我国直接融资功效的实证分析——以间接融资为视角的研究被引量：10
- 2006年
- 探索转型时期我国直接融资的功效具有非常重要的意义。虽然直接融资市场还很不完善,但直接融资效率还是高于间接融资,直接融资与固定资产投资比率的提高对经济有着积极的作用,且其积极作用越来越明显。
- 王汝芳杜勇宏
- 关键词：直接融资间接融资资本效率
- 常利率更新风险模型的保费强度
- 2007年
- 研究常利率下风险模型的保费强度与利率的关系,发现常利率的Poisson古典风险模型的保费强度与利率无关;而常利率更新风险模型的保费强度与利率有关,并求出了它们之间的表达式。
- 王汝芳杜勇宏
- 关键词：更新风险模型安全系数
