王沁
- 作品数：98 被引量：265H指数：8
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- 相关领域：经济管理理学天文地球文化科学更多>>
- 分形视角下股票市场的聚类分析
- 2021年
- 针对金融时间序列具有的多重分形特征,从分形的角度出发,对股票市场进行分析.基于多重分形指数分布和多重分形谱的两个特殊值,以传统欧式距离函数为测度函数,使用层次聚类法,对股票市场的金融时间序列进行聚类分析.研究结果表明,股票市场存在多重分形特征,且聚类结果显示,将股票分为绩优股、垃圾股、潜力股3大类较为合理.
- 张红梅王沁汪玲董鑫
- 关键词：广义HURST指数多重分形谱层次聚类
- 基于CARR模型与GARCH模型对VaR的比较研究
- 2016年
- 研究了在一般情形下和极端风险下的风险度量,分别采用基于极差、收益率为变量建模的CARR模型、GARCH模型应用于VaR的计算,结合深证成指的实际数据进行实证分析,分别对比在不同分布下GARCH模型和CARR模型计算出的VaR,最终得出基于在广义伽马分布下CARR模型算出的VaR值,能更加真实地反映深证股市极端情形下风险程度,而基于T分布下的GARCH模型更加真实地反映深证股市一般情形下的风险程度.
- 郑兴王沁周炳均周思娟
- 关键词：VARGARCH模型
- 生成Copula的两种简单方法被引量：8
- 2006年
- Copula概念的提出及其理论的完善,使得生成边缘分布函数是给定的联合分布函数变得容易多了.这样一来如何生成Copula便成了最关心的问题.提出两种方法生成Copula,这两种方法思想很简单,但常常能得到一些非常奇妙的Copula,使得对相互独立、不相关等概念有更深一步的理解.
- 王沁
- 关键词：COPULA
- 基于蒙特卡洛技术时变Copula的比较
- 2013年
- 从Kendallτ、尾相关系数出发建立了两种时变Copula模型。基于Copula理论,证实了从Kendallτ建立的时变Copula具有明显优于从尾相关建立时变Copula的特征。利用蒙特卡洛技术,验证了Kendallτ建立的时变Copula更适合金融数据的相依关系的描述。
- 刘娟王沁刘军昌春艳
- 关键词：时变COPULA
- 基于DEA模型的四川省革命老区的金融效率评价被引量：1
- 2016年
- 以四川省的21个地级市州为研究对象,对2001年至2012年的金融数据运用DEA模型,获得了金融纯技术效率以及综合效率,分析四川省革命老区的金融效率,揭示四川省革命老区的金融发展的不均衡,提出相应的政策与建议。
- 王沁郑小欢周炳均周思娟
- 关键词：金融效率DEA模型
- 相依结构熵及联合熵的分解
- 2010年
- 把Copula函数引入熵理论,并定义了相依结构熵来度量随机变量之间的相依结构,讨论了二维随机向量在单调变换下相依结构熵的不变性并推广到多维的情形.
- 易文德王沁
- 关键词：联合熵COPULA函数
- 基于核密度的KMV模型对公司信用风险度量研究
- 2016年
- 利用Laplace核密度函数来估计股权价值的波动率,从而确定KMV模型中的资产收益波动率,修正了KMV模型。选择42家上市公司的财务数据和收盘价为样本,对基于核密度估计的KMV模型进行实证分析,结果表明Laplace核密度函数刻画了上市公司股权价值服从"尖峰厚尾"的特征,且该模型更适用于分析我国上市公司的信用状况。
- 王沁易文德
- 关键词：KMV模型波动率
- 泥石流防治工程规划的可拓决策技术被引量：1
- 2001年
- 泥石流防治工程规划属于一种半结构化的决策问题。可拓决策是根据物元的可拓性 ,采用定性分析与定量计算相结合的方法解决矛盾问题的一种决策技术。本文根据可拓学的基本理论与方法 ,提出了一种首先基于系统物元相容性评判进行方案比选 ;再对初选方案通过系统物元变换进行方案优化设计的可拓决策模式 ,并以成昆铁路大田箐沟泥石流防治方案的优化设计为例说明这种可拓决策技术的应用程式。
- 汤家法姚令侃王沁
- 关键词：泥石流防治物元模型
- 金融机构间非对称风险传染关系研究——基于门限MV-CAViaR模型
- 2023年
- 以银行、证券、保险和多元金融的指数收益率作为研究样本,提出门限MVC AViaR模型研究国内金融机构间的非对称风险传染关系,并通过Wald统计量检验,分析上涨和下跌机制下金融机构间尾部风险的溢出强度和传递方向.结果表明,门限MV-CAViaR模型能较好得识别金融机构间的风险传染情况,在上涨和下跌两种不同的机制下,金融机构表现出显著的非对称风险溢出效应,其中,上涨机制的风险传染主要体现在非银行金融机构间的闭环式传递,下跌机制的风险传染更多体现在银行与非银行金融机构的相互传递.
- 王昭媛易文德易文德
- 关键词：金融机构
- 基于状态转移-混合Copula模型的量价关系分析
- 2015年
- 利用混合Copula的权重与参数在不同状态之间的转移,构建一种基于状态转换的混合Copula模型,对相依变量之间上尾下尾的非对称结构的转换进行描述。利用该模型对上证指数和房地产板块指数进行实证研究,结果发现:整体上量价之间呈现出上尾高下尾低的非对称结构,当股市由低波动状态转向高波动状态后,量价之间的尾部结构相关程度显著增强,且下尾结构所占比例也明显增加,这种相依关系对于了解股市的信息传导机制与微观结构有重要意义。
- 江松明王沁王沁
- 关键词：极大似然估计量价关系
