董志英
- 作品数：8 被引量：4H指数：1
- 供职机构：乐山师范学院数学与信息科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金四川省科技支撑计划更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 价格随机波动下银行基于CVaR准则的质押率决策
- 在供应链中,存货质押贷款是缓释贷款企业信用风险的重要手段。质押期内质押物的价格风险是商业银行存货质押贷款业务中所面临的主要风险。市场或突发事件的冲击都可能导致质押存货价格的异常波动,在此情况下如何确定合理的质押率以规避质...
- 董志英周宗放
- 关键词：条件风险值质押率
- 文献传递
- 分数环境下重置期权的保险精算定价
- 2012年
- 本文在假定股票价格服从分形跳-扩散过程,且无风险利率,期望收益率为时间的随机函数下,运用保险精算法得到了一类路径依赖期权——欧式重置期权的定价公式。
- 董志英
- 关键词：保险精算
- 分数环境中幂型重置期权的定价
- 2009年
- 本文考虑标的资产价格服从分数O-U过程,通过推广计价单位的选取以获取等价鞅测度,得到了无风险利率为非随机函数下的幂型重置看涨期权的定价公式。
- 董志英
- 关键词：拟鞅
- 离散型美式期权的最优执行时间
- 2010年
- 本文通过对股票价格变动的二项式模型分析,以最优停时理论为基础,研究了离散型有股息支付美式看涨期权的可能最优执行时间。
- 董志英
- 关键词：美式期权停时
- 极值理论在期货保证金水平设置中的应用被引量：3
- 2007年
- 在期货合约中,既能抵御违约风险又不影响市场活跃性的条件下,保证金水平的设置至关重要.该文利用极值理论对与期货市场风险大小密切相关的价格波动进行分析,推导出在一定置信度p下保证金水平的表达式,同时指出该理论的优缺点.
- 董志英陈良均
- 关键词：极值理论期货保证金水平
- 股票价格服从分形跳——扩散过程的欧式幂型期权定价被引量：1
- 2009年
- 本文假定股价过程受分数布朗运动和跳过程共同驱动,且跳过程是比泊松过程更一般的一类特殊的更新过程,在红利率和无风险利率为时间的非随机函数情形下,利用分数风险中性定价原理得到了价格服从分形跳-扩散过程的欧式幂型期权定价公式.
- 董志英
- 关键词：红利
- 两点重置期权的定价
- 2012年
- 该文在标的资产价格服从分数布朗运动的假设下,基于分数风险中性概率测度,利用拟鞅方法得到了两点重置期权的定价公式.
- 董志英
- 关键词：分数布朗运动拟鞅
- B值独立同分布随机列矩完全收敛性注记
- 2007年
- 讨论了型-p Banach空间中独立同分布随机变元列部分和完全收敛性的必要条件,得到了相应的结果,并将文献[3]中一些结果进行了推广.
- 张海仙陈良均董志英
- 关键词：完全收敛性
