谢盛荣
- 作品数：14 被引量：15H指数：3
- 供职机构：西南师范大学数学与财经学院数学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 关于具有随机足标的最大值被引量：5
- 1997年
- 本文设{ξ_i}与{X_i}是概率空间（Ω,F,P）上的两列随机变量,其中{X_i}是i.i.d具有公共分布函数F（x）.记 M_n==Vξ_i,M_n=VX_i以及[t]表示t的最大整数部分. 在i.i.d.情形,具有随机足标的最大值的极限分布的主要结果如下（参看文献[1],定理6.2.1）: 定理1 设a_n>0,b_n∈R,n≥1,使 P（M_n≤a_nx+b_n）→G(x,) n↑∞,（1）其中G是非退化的分布函数。
- 谢盛荣
- 关键词：随机足标正则变量分布函数
- 一类高斯过程在高水平u上的逗留
- 1998年
- 谢盛荣
- 关键词：高斯过程协方差函数
- 关于具有随机足标的极值之注记被引量：1
- 1996年
- 具有随机足标的极值之弱收敛研究已有所见，所涉及的随机序列多限于ｉ．ｉ．ｄ序列的情形本文就最大值序列关联某个确定的分布而原序列不一定是ｉ．ｉ．ｄ的情形下，对具有随机足标的最大值之极限分布问题。
- 谢盛荣
- 关键词：随机足标极值弱收敛
- 标准非平稳高斯过程的逗留极限定理
- 1991年
- 本文讨论一般均值为0而方差为1的非平稳高斯过程在高水平之上的逗留极限定理,布朗运动作为特例被涉及.
- 谢盛荣
- 关键词：高斯过程
- 关于平稳高斯过程的上穿过期望次数的几点注记
- 1996年
- 设｛Ｘ（ｔ），０≤ｔ≤Ｔ＜＋∞｝是平稳高斯过程（可以是均方不可微的，即二阶谱矩可以是无限的），本文着重讨论当ｎ→∞时，过程上穿过ｕ的期望次数的渐近性质．
- 谢盛荣
- 关键词：高斯过程渐近性质
- 关于严平稳过程的上穿过与最大值的几点注记
- 1990年
- 设ξ(t)(t≥0)是一严平稳过程,具有连续的样本函数,且ξ(t)的分布函数是连续的.令N_u(T)记对于水平u>0,在(0,T)内ξ(t)上穿过的数目.本文讨论E(N_u(T))的公式以及(?)P(M(T)≤u_n_T(x)),其中M(T)=sup{ξ(t)|0≤t≤T},而u_n_T(x)是单增函数.
- 谢盛荣
- 在混合条件下非平稳高斯过程的联合逗留极限定理
- 1995年
- 受Ｂｅｒｍａｎ工作的启发，作者对高斯过程的逗留极限定理作了进一步拓广．其中逗留时间被考虑在一序列区间对应的高水平之上，而过程满足适当的相关函数的混合条件．
- 谢盛荣
- 关键词：高斯过程
- 一类具有随机足标的最大值的极限分布被引量：3
- 2000年
- 设 {ξi}是一列随机变量 ,Mn =∨ni=1 ξi.{Nn}是一列非负整值随机变量 .在假定 {Mn}与某固定分布函数的幂序列关联和 {Mn}与某随机变量相依地关联着某个极值过程的情况下 ,分别讨论了 {Mn}的极限分布 ,得到充分必要的条件 .
- 谢盛荣
- 关键词：随机足标分布函数
- 非平稳Gauss过程的两类逗留极限定理被引量：2
- 1993年
- 受Berman工作的启发,本文进一步讨论一般非平稳Gauss过程在高水平上的极值逗留,在某些不难验证的条件下给出两类逗留极限定理及其关系.平稳Gauss的情形则作为特例被涉及.
- 谢盛荣
- 关键词：高斯过程
- 协方差函数可微的高斯过程之极值逗留
- 1997年
- 设{X（t），T1≤t≤T2}是可分、可测的高斯过时程，均值函数为零，而协方差函数г（s，t）＝EX（s）X（t）具有连续一阶编导．对于水平u↑＋∞，本文讨论X（t）在u之上的逗留极限定理，
- 谢盛荣
- 关键词：协方差函数高斯过程均值函数
