郭军义
- 作品数：32 被引量：54H指数：4
- 供职机构：南开大学数学科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 一类带延迟风险模型的破产概率的递推计算
- 2006年
- 考虑了一类带延迟的风险模型的破产概率问题.索赔记数过程为泊松过程,在泊松过程的每个跳跃点都有两类风险发生,其中一类的索赔会延迟.对该类风险模型,利用拉普拉斯变换和所满足的微分方程,给出了破产概率的递推计算公式,从而解决了最终破产概率的近似求法.
- 兰德新郭军义
- 关键词：递推公式破产概率
- 几类随机过程的研究与相应的风险理论
- 郭军义
- 该项目主要研究了以下几方面的问题：1）风险模型的破产与Gerber-Shiu函数：给出逐段决定马氏风险模型，二元相依Cox和相依索赔复合二项这三类风险模型破产概率的上界表达式；研究了复合马氏二项模型中破产概率及破产前余额...
- 关键词：
- 关键词：函数
- 通货膨胀风险下关于累积阶段的固定缴费养老金的均值-方差问题被引量：7
- 2019年
- 本文研究了在通货膨胀环境下关于累积阶段的固定缴费(de?ned contribution, DC)养老金的一个均值-方差问题.一般来说, DC养老金的管理周期比较长,所以,本文考虑了养老金的实际财富过程,而非名义财富过程,并且假设价格指数的动态过程包含一个跳-扩散过程.通过投资金融市场上的三种产品(无风险银行账户、通胀指数债券和风险资产),该DC养老金最优管理的目标是在给定期望的前提下最小化终端时间的方差.风险资产同样包含一个跳-扩散过程.通过解相关的Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)方程,本文得到了最优的投资策略以及相关的有效前沿的显式表达.
- 张笑怡郭军义
- 关键词：POISSON过程随机最优控制HJB方程
- 指数保费准则下的最优投资和比例再保险被引量：4
- 2014年
- 该文研究了保险公司的最优投资和比例再保险问题,其中假定保险公司的盈余过程为一个带扩散扰动的经典风险过程.假定再保险的保费按照指数保费原理来计算,这使得所研究的随机控制问题成为非线性的.该文同时考虑了最大化终端财富指数效用和最大化调节系数两类问题,并给出了最优值函数和相应的最优策略的解析表达.此外,该文还分析了再保险公司的风险厌恶和保险公司的不确定性参数对最优策略的影响.
- 陈密郭军义
- 关键词：比例再保险
- 均值回归模型下最优人寿保险的购买和投资消费问题被引量：1
- 2015年
- 本文考虑在均值回归回报模型下工资收益者的最优保险购买、消费和投资问题.假设工资收益者的收益是随机的,并且在退休前和退休后其风险偏好是可以改变的,则通过使用鞅方法,本文求得了在HARA(hyperbolic absolute risk aversion)效用下,工资收益者所采取的最优策略和值函数的显式表达式.
- 梁晓青郭军义
- 关键词：人寿保险鞅方法
- 停线及其关系(英文)
- 1997年
- 本文研究了几类停线之间的关系并纠正了文[1]中的几个错误；顺便给出了文[4]中一个定理的推广．
- 郭军义
- 关键词：停线停点
- 一类保险风险模型的分红问题
- 本文研究一类古典保险风险模型的对偶模型。考虑分红策略为边界分红策略的情况下的破产时间的拉氏变换。通过对盈余过程在跳时刻的离散骨架过程的分析,得到了拉氏变换的上下界估计的递推公式,并对特殊随机收益分布,给出了拉氏变换的精确...
- 郭军义
- 关键词：破产时间递推公式
- 文献传递
- 复合二项模型中期望罚金函数的研究
- 2010年
- 在复合Markov二项风险模型中,通过对一般更新过程m1(u)与延迟更新过程m0(u)的研究,得到m1(u)与m0(u)的关系.利用更新过程理论得到复合Markov二项风险模型的期望罚金函数m(u)的新形式.
- 贾学龙杨华郭军义
- 关键词：破产概率
- 超过程与分形上的超过程
- 郭军义任艳霞
- 主要研究了分形结构上的超过程，利用发展方程解的存在性证明了其存在性。得到了占位时过程的极限，并分别考虑了带催化点与不带催化点的情况，给出了具有一般分支机制的超扩散过程首出测度的绝对连续的充分条件。对超布朗运动在各种情形下...
- 关键词：
- 关键词：超过程分形
- 均值-方差准则下的投资连结寿险合同对冲问题被引量：2
- 2011年
- 该文考虑了在均值-方差最优准则下,投资连结寿险合同的风险对冲问题.重点考虑了一类重要的投资连结寿险,即定期寿险合同.假设保费在最初一次性收取且保险人可以将自己的资产投资到一个无风险资产(债券)以及一个风险资产(股票)中,风险资产的价格由几何布朗运动来描述.利用随机最优控制理论,可以得到有效策略(最优对冲策略)和有效前沿.
- 毕俊娜郭军义
