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何韵妍

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：华南理工大学理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇期货
  • 1篇期权
  • 1篇重设
  • 1篇鞅定价
  • 1篇看跌期权
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇风险管理
  • 1篇VAR
  • 1篇VAR模型
  • 1篇GARCH
  • 1篇GARCH模...

机构

  • 2篇华南理工大学

作者

  • 2篇何韵妍
  • 2篇杨立洪
  • 1篇何春雄
  • 1篇徐黄玮

传媒

  • 1篇科学技术与工...
  • 1篇第九届全国青...

年份

  • 1篇2008
  • 1篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
多点重设型看跌期权的鞅定价被引量：2
2008年
在Cheng、Zhang和Liao、Wang提出的多点重设期权模型基础上,构造出一个创新的重设型看跌期权模型,在这一模型中重设的行权价随着标的价格上下波动,具有往下变动的可能。然后根据鞅定价原理对重设型看跌期权进行了定价,推导出精确的封闭解。
何韵妍杨立洪何春雄
用GARCH_VaR族模型度量股指期货市场风险
本文首先分析了股指期货市场风险的定量化评估在股指期货风险管理的核心地位;然后，根据股指期货采用VaR模型的利与弊，结合GARcH族模型的基本原理，推出了度量股指期货市场风险的一种改进方法--GARCH VaR模型，并从理...
杨立洪徐黄玮何韵妍
关键词：股指期货风险管理VAR模型GARCH模型
文献传递
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