2024年8月24日
星期六
|
欢迎来到贵州省图书馆•公共文化服务平台
登录
|
注册
|
进入后台
[
APP下载]
[
APP下载]
扫一扫,既下载
全民阅读
职业技能
专家智库
参考咨询
您的位置:
专家智库
>
>
何韵妍
作品数:
2
被引量:2
H指数:1
供职机构:
华南理工大学理学院
更多>>
发文基金:
国家自然科学基金
更多>>
相关领域:
经济管理
更多>>
合作作者
杨立洪
华南理工大学理学院
何春雄
华南理工大学理学院
徐黄玮
华南理工大学理学院
作品列表
供职机构
相关作者
所获基金
研究领域
题名
作者
机构
关键词
文摘
任意字段
作者
题名
机构
关键词
文摘
任意字段
在结果中检索
文献类型
1篇
期刊文章
1篇
会议论文
领域
2篇
经济管理
主题
1篇
期货
1篇
期权
1篇
重设
1篇
鞅定价
1篇
看跌期权
1篇
股指
1篇
股指期货
1篇
风险管理
1篇
VAR
1篇
VAR模型
1篇
GARCH
1篇
GARCH模...
机构
2篇
华南理工大学
作者
2篇
何韵妍
2篇
杨立洪
1篇
何春雄
1篇
徐黄玮
传媒
1篇
科学技术与工...
1篇
第九届全国青...
年份
1篇
2008
1篇
2007
共
2
条 记 录,以下是 1-2
全选
清除
导出
排序方式:
相关度排序
被引量排序
时效排序
多点重设型看跌期权的鞅定价
被引量:2
2008年
在Cheng、Zhang和Liao、Wang提出的多点重设期权模型基础上,构造出一个创新的重设型看跌期权模型,在这一模型中重设的行权价随着标的价格上下波动,具有往下变动的可能。然后根据鞅定价原理对重设型看跌期权进行了定价,推导出精确的封闭解。
何韵妍
杨立洪
何春雄
用GARCH_VaR族模型度量股指期货市场风险
本文首先分析了股指期货市场风险的定量化评估在股指期货风险管理的核心地位;然后,根据股指期货采用VaR模型的利与弊,结合GARcH族模型的基本原理,推出了度量股指期货市场风险的一种改进方法--GARCH VaR模型,并从理...
杨立洪
徐黄玮
何韵妍
关键词:
股指期货
风险管理
VAR模型
GARCH模型
文献传递
全选
清除
导出
共1页
<
1
>
聚类工具
0
执行
隐藏
清空
用户登录
用户反馈
标题:
*标题长度不超过50
邮箱:
*
反馈意见:
反馈意见字数长度不超过255
验证码:
看不清楚?点击换一张