您的位置： 专家智库 > >

刘孟

作品数：4 被引量：1H指数：1
供职机构：南京财经大学金融学院更多>>
发文基金：江苏省博士后科研资助计划项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 2篇中国资本
  • 2篇中国资本市场
  • 2篇资本
  • 2篇资本市场
  • 2篇个股
  • 2篇国资
  • 2篇放对
  • 2篇波动性
  • 1篇资本开放
  • 1篇资本市场开放
  • 1篇流动性
  • 1篇金融
  • 1篇金融改革
  • 1篇股票
  • 1篇股票收益
  • 1篇股权
  • 1篇股权分置
  • 1篇股权分置改革
  • 1篇非参数
  • 1篇非参数检验

机构

  • 4篇南京财经大学
  • 2篇南京大学

作者

  • 4篇刘孟
  • 2篇卢斌
  • 1篇李心丹
  • 1篇姜全

传媒

  • 1篇统计与决策
  • 1篇金融经济（下...
  • 1篇第五届中国金...

年份

  • 1篇2009
  • 3篇2008
共 4 条 记 录，以下是 1-4
全选 清除 导出
排序方式：
中国资本市场开放对个股收益和风险的影响
当今世界正处于金融全球化的浪潮之中，金融资本在国际范围内频繁而大规模的流动极大地促进了各国经济的密切结合，各国国内金融市场日益成为全球金融市场的组成部分，金融市场的全球一体化趋势凸现。在这种背景下，中国内地证券市场国际化...
刘孟
关键词：资本市场开放流动性波动性
文献传递
中国资本市场开放对个股收益和风险的影响
本文分析了中国资本市场开放对个股收益和风险的影响。研究表明资本市场开放对我国不同规模（或流动性）股票的影响有着显著的差异。从股票规模的角度发现：规模大的股票表现出比较大的升值效应，市场表现变化幅度比较小，以及波动性变化幅...
卢斌刘孟李心丹
关键词：金融改革资本开放股票收益
文献传递
股权分置改革前后市场风险价值的变化
2009年
随着股权分置改革进程的顺利接近尾声,股改对股市的影响日益显现出来。文章以具有代表性的50家股改公司为研究样本,运用条件异方差模型和Cornlsh-Fisher方法计算出每只股票股改前后的市场风险价值(VaR),然后用曼-惠特尼(Mann-Whitney)检验和平方秩检验两种非参数方法对股改前后的VaR值进行比较分析。实证分析发现,股改后的VaR值不但有上升的趋势,而且其波动性也变大了。
卢斌刘孟
关键词：股权分置改革非参数检验
HS300指数收益波动性及VaR度量研究被引量：1
2008年
本文分别运用EGARCH和Cornish-Fisher扩展的VaR模型对中国股票市场(以沪深300指数作为代表)的期望收益率以及市场风险进行实证比较研究,发现结合条件异方差的Cornish-Fish-er扩展的VaR模型与仅用波动率描述的VaR计量方法比较具有较好的修正作用。同时对中国股市波动的成因进行初步的探讨,并提出一些建议。
姜全刘孟
关键词：EGARCH-M模型VAR
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0