方茜
- 作品数：7 被引量：20H指数：2
- 供职机构：上海财经大学统计与管理学院更多>>
- 发文基金：上海市教育委员会创新基金全国统计科学研究计划项目教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学更多>>
- 基于支持向量机的开户数对股指的非线性模型被引量：1
- 2011年
- 文章利用最小二乘支持向量机的非线性建模能力,对我国股市开户数对股指的影响建立数学模型,针对2002年1月至2010年7月的数据,确定相关参数,得到股指受开户数影响的定量关系。通过该模型,可分析在不同股指情况下股市开户数对股指的影响程度。
- 方茜
- 关键词：支持向量机非线性模型股票指数
- 中国分类规格品间物价传导关系研究——基于有向无环图技术和结构向量自回归模型
- 2020年
- 物价调控是我国宏观调控的主要内容之一。2017-2019年三年间,国内物价总体上变化平稳,但个别分类规格品价格增长剧烈。为把握系统性价格波动传导特征,本文将有向无环图(DAG)技术与结构向量自回归(SVAR)模型相结合,定量分析中国物价系统中各分类规格品的影响力和价格变动流向,以刻画物价传导机制。研究表明,物价强输出方(食品烟酒类、居住类)和物价中转方(生活用品及服务类、其他用品和服务类)对整个物价系统影响力高达70%,对其进行监控可起到“四两拨千斤”的杠杆作用,其中食品烟酒类最为重要。结合2017年1月至2020年6月和2009年10月至2011年12月数据分析得出,居住类一直保持对整体物价系统较高影响力,而生活用品及服务类、其他用品和服务类的影响力在逐步上升。
- 方茜
- 关键词：价格传导有向无环图结构向量自回归
- 黄金抗美元贬值避险能力的动态分析被引量：13
- 2013年
- 在黄金价格大幅上涨、美元持续贬值及各金融市场联动效应加剧的背景下,有必要对黄金抗美元贬值的避险能力及其影响因素的时变性做出研究。本文首先运用DCC-GARCH模型考察黄金抗美元贬值的避险能力从1975年1月到2011年12月的变化情况,然后运用滚动VAR模型分析了国际油价、标准普尔指数、美国联邦基金利率和美国消费者价格指数对黄金避险能力影响的时变性。研究表明,近40年来,黄金抗美元贬值避险能力和影响因素在各阶段有所不同,2003年以后黄金避险能力明显提升,且受原油价格和联邦基金利率的影响大于另外两个因素。预计未来一段时间,原油价格收益率变动将同向驱动黄金避险水平,而联邦基金利率则相反。
- 杨楠方茜
- 关键词：黄金价格DCC-GARCH模型
- 基于黄金平价的ARMAX-GARCHX汇率模型研究
- 2023年
- 汇率是影响黄金价格最重要的因素之一,汇率对黄金价格的影响已经得到了广泛研究,但由于黄金同时具备商品和货币双重属性,黄金价格对汇率的影响同样值得关注。通过对以人民币计价的“上海金”与美元计价的“伦敦金”的价格之比作为黄金平价人民币汇率进行研究,探讨黄金平价对美元兑人民币在岸汇率波动中的影响。将黄金平价作为外生变量,建立了汇率的ARMAX-GARCHX模型,把黄金平价量化映射到汇率波动中,运用Kupiec检验证实了该模型对汇率收益率分布预测的准确性得到提升。通过2016年4月至2022年3月的日频数据进行实证分析,结果表明,黄金平价也是影响汇率走势的要素之一,这对汇率市场化、人民币国际化进程中的金融风险防范和企业日常汇率风险管理都具有重要参考价值。
- 杨楠方茜
- MATLAB在金融统计分析中的应用
- 2010年
- 传统的统计软件难以满足越来越复杂的金融统计分析的要求,本文介绍了MATLAB的特点,分析论述了其在金融统计分析上的优势和重要性,并通过实例进行了说明.
- 方茜吕梁
- 关键词：金融统计MATLAB金融管理
- 上海市私车牌照拍卖制度的影响分析被引量：5
- 2010年
- 上海是国内最早实行私车牌照拍卖制度的城市,本文介绍了这一制度的背景和相关情况,运用统计方法分析了车牌拍卖制度对私车需求的影响,提出了个人对上海私车管理的建议。
- 吕梁方茜
- 关键词：私车牌照拍卖
- 基于LSTM网络的非线性误差修正学习模型的构建被引量：1
- 2022年
- 针对部分时间序列具有非线性特征、误差修正模型仍然采用线性回归的局限,文章提出一种融合长短期记忆递归神经网络的误差修正学习模型,该模型利用神经网络的非线性特征和长记忆性,提升了对时间序列的非线性表达能力,同时也改善了神经网络中变量的可解释性。运用该非线性误差修正学习模型对2017—2021年美元指数与黄金价格的非线性联动性进行分析,发现其拟合优度比传统的误差修正模型有显著提高。
- 方茜杨楠
- 关键词：误差修正模型非线性
