曹晓敏
- 作品数：7 被引量：8H指数：2
- 供职机构：中国石油大学（华东）数学与计算科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金全国统计科学研究计划重点项目更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 关于大偏差概率的一个界(英文)被引量：2
- 2006年
- 研究得到了关于随机和S(t)=∑N(t)i=1Xi,t≥0大偏差的幂的一个界,其中(N(t))t≥0是一族非负整值随机变量,(Xn)n∈N是独立同分布的随机变量,其共同的分布函数是F与(N(t))t≥0独立.本结论是在假设分布函数F的右尾属于ERV族的情况下得到的.
- 曹晓敏高珊
- 带干扰的Erlang(2)过程被引量：3
- 2006年
- 本篇论文主要讨论带干扰的E rlang(2)过程,首先通过指数分布的可加性来推得生存概率所满足的积分微分方程,进而得到破产概率(由干扰引起和由索赔引起)所满足的积分微分方程,最后得到破产概率的拉氏变换所满足的方程.
- 高珊曹晓敏
- 关键词：破产概率
- 带干扰的马氏环境下的破产概率(英文)被引量：1
- 2005年
- 主要讨论了带干扰的马氏环境下的破产概率,在该模型中,顾客索赔到来次数由一个点过程{Nt,t≥0}来描述,且该点过程是一Cox过程.同时本文还比较了带干扰的经典风险模型与该模型下的破产概率,最后得到了破产概率的渐近估计下界.
- 高珊王绍峰曹晓敏
- 关键词：破产概率COX过程积分方程
- △族中大偏差的一个不等式
- 2005年
- 在文献[2]中,F是一有有限期望μ支撑在(-∞,+∞)上的分布函数(d.f.).若其尾分布F=1-F属于D族,那么对任意的γ>max(μ,0),存在常数C(γ,0),存在常数C(γ)>0和D(γ)>0使得C(γ)nF(x)Fn*(x)D(γ)nF(x),对所有的n1和所有的xγn成立.本文中我们将其推广成离散情况下精细大偏差的一个不等式,并进一步在连续时间下得到关于部分和S(t)=∑N(t)i=1Xi,t0的精细大偏差类似的不等式.
- 曹晓敏高珊
- 关键词：不等式分布函数F(X)尾分布NCO
- 有关推广的Poisson风险模型的破产问题被引量：2
- 2006年
- 主要讨论了推广的Poisson风险模型的有限时间内的破产概率,得到了有限时间内的破产概率所满足的不等式.首先用鞅的方法得到了该不等式,然后在此基础上得到了该风险模型在超额赔款下的有限时间内的破产概率所满足的不等式,最后还讨论了最优再保问题.
- 高珊曹晓敏
- 关键词：停时破产概率
- 带干扰双Poisson风险模型的大偏差问题
- 2005年
- 讨论了双Poisson风险模型以及带干扰的双Poisson风险模型,给出了其偏差的一个索赔额尾分布的渐进估计.
- 曹晓敏
- 金融保险中的大偏差问题
- 破产论是保险数学中最为活跃的研究课题之一，而大偏差问题便很自然的出现在大索赔额的金融保险问题当中，特别是在再保问题中.这一问题已经受到了越来越多的数学及金融界工作者的关注，关于大偏差问题的论文在各种风险模型、各种轻重尾分...
- 曹晓敏
- 关键词：金融保险
- 文献传递
