杨晓蓉
- 作品数：10 被引量：3H指数：1
- 供职机构：浙江工商大学统计与数学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金浙江省自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学社会学更多>>
- 删失部分线性可加模型的复合分位数回归及应用
- 2023年
- 本文针对一种具有广泛适用性的半参数模型,部分线性可加模型,研究其响应变量存在删失数据时模型系数和非参数函数的估计.对此,提出了一种基于数据增广的复合分位数回归估计方法.该方法利用分位数回归和分布函数之间的联系,构造插补数据集,并通过迭代采用复合分位数回归得到最终的估计值.所提方法放宽了对模型的假设,不但对迭代初始值的要求很低,还允许响应变量同时存在多种类型的删失,具有一定的普适性.数值模拟表明所提方法可以较为准确地估计出删失部分线性可加模型的系数和非参数函数.实证研究中,本文选取了北京市空气质量数据,测度了PM10浓度、CO浓度、温度、气压以及露点对PM2.5浓度的影响.结果显示,部分线性可加模型的复合分位数回归可以较好地从线性和非线性关系两个角度来刻画这些因素对PM2.5浓度的影响,并且所提方法在删失数据的处理上表现良好.
- 杨晓蓉李路武皓月许文婷
- 关键词：删失数据
- 多元响应面板单指标分位数模型的同质性识别及应用
- 2023年
- 本文以单指标分位数模型为基础,将传统的一元响应变量拓展至多元,并针对面板数据,提出了多元响应面板单指标分位数模型。该模型嵌入了个体属性,表现为回归系数与个体有关,以此刻画总体中个体的异质性和同质性。为识别潜在的同质性结构和估计模型系数,建立了一种“四步”方法,包括估计个体系数、依据该系数估计值采用聚类方法识别同质性结构、构建信息准则确定同质群体数目,以及基于同组个体得到群体系数估计值。数值模拟发现本文所提方法的估计偏差维持在相对较低的水平,且对同质性群体的成员及其数目的估计也较为准确。另外,基于提出的模型研究了48个国家1971-2020年的经济发展状况,主要测度了年资本形成总额增长率、年人口增长率和商品贸易占GDP比率这三个指标对不同国家群体的经济发展状况影响。本文所提模型及方法可以为识别其他类似模型的同质性结构提供一定的参考价值。
- 杨晓蓉李路夏晓倩
- 关键词：面板数据同质性
- 多指标随机变量部分和的精确渐近性
- 2006年
- 令Zd+为d维非负整数格点集,{X,Xk∶k∈Zd+}为独立同分布,均值为0的随机变量列.令Sn=∑k≤nXk,k,n∈Zd+.给出这种随机变量部分和Sn的精确渐近性.
- 姜超伟杨晓蓉张立新
- 关键词：随机场精确渐近性
- 基于外推中间次序分位数的极端条件分位数估计
- 2022年
- 近年来,条件分位数估计被广泛应用于金融、生物和医学等众多领域.在研究协变量对响应变量在不同分位数水平的影响时,分位数回归方法是一种贴切且有效的估计方法.然而,由于尾部数据的稀疏性,用分位数回归来估计极端条件分位数通常会产生较大的估计误差.文章将极值理论与分位数回归结合起来,利用中间条件分位数外推法,研究线性分位数回归模型尾部极端分位数水平的估计.基于核函数修正了现有方法中对极值指数和极端条件分位数估计的渐近有偏性,得到了一种渐近无偏的尾部估计量,并论证了其渐近正态性.数值模拟和实例数据分析表明,文章所提方法具有一定的稳定性,即中间分位数个数的不同取值对极值指数和极端条件分位数的估计不会产生较大的影响.
- 杨晓蓉李路吴士迪徐诗展
- 关键词：极值理论极值指数
- 带相依辅助信息的分位数自回归模型的经验似然估计被引量：2
- 2020年
- 分位数自回归模型作为一类常用的变系数时间序列模型,在理论研究和实际问题中都有广泛的应用.考虑到这类模型具有自回归的结构属性,数据采集过程中产生的额外信息,以相依辅助信息函数的形式被引入到模型系数的估计中来.该文应用经验似然方法得到了模型系数的估计量,得到了模型系数的估计量,并论证了其渐近正态性.基于渐近正态性的理论结果,进一步讨论了模型系数线性约束性问题的Wald检验统计量的渐近性质.数值模拟和实例数据分析的结果均表明,利用经验似然估计处理带相依辅助信息函数的方法较传统的分位数回归估计更有效.因而,一般常系数线性分位数回归模型在独立假设下的结果,被推广至具有相依结构的一类变系数模型中去.
- 杨晓蓉徐诗展赵棋炯王励励
- 关键词：经验似然辅助信息渐近正态性
- 基于分位数回归技术的金融市场稳定性研究
- 2013年
- 立足于我国金融市场发展特点,本文从收益波动率的视角重新定义金融稳定的内涵,利用分位数回归技术提出了具有普适意义的用于金融市场稳定性检验的模型。通过对上证市场历年稳定性情况进行实证检验分析,发现2002年以来上证市场开始由不稳定状态向着稳定状态发展,该结论也通过了模型的敏感性检验。此外,本文还探讨了“极端利好”消息在维护金融市场稳定过程中的重要作用并且验证金融危机之后我国政府出台的一系列救市政策积极正面的影响。
- 陈洁何春杨晓蓉
- 关键词：金融稳定分位数回归波动率
- 基于风格指数轮动效应的A股择时策略研究
- 2022年
- 我国资本市场的快速发展,使得风格配置策略逐渐成为量化投资领域新的热点。本文从价值/成长风格轮动视角出发,通过非参数符号检验A股市场价值/成长风格轮动现象的存在性,并将动量效应引入价值/成长风格指数的择时过程。实证结果表明:A股市场在存在价值溢价的同时,也存在不可忽视的价值/成长风格轮动现象,并且这种轮动现象可以被动量效应识别;相比于单一价值风格策略和成长风格策略,基于动量效应的价值/成长风格择时策略表现出更强的盈利能力和抗风险能力。因此,更多的价值/成长风格轮动相关金融产品是值得构建并进入市场的。
- 杨晓蓉计敏杰张可欣刘嫣
- 关键词：资本市场动量效应
- 含均值变点时相依误差时间序列的Dickey-Fuller单位根统计量的极限分布被引量：1
- 2008年
- 均值带有变点的相依误差的自回归时间序列,在单位根假设条件下,自回归系数的正则化估计及其F统计量的极限分布可以表示成Wiener过程的泛函,其形式包含了变点前后的两个均值μ1和μ2.正则化估计的收敛速度在均值变点的影响下,达到Op(T-3/2)(其中T是样本容量).当μ1和μ2未知时,采用的最小二乘估计对这两个参数进行估计,其估计量μ1和μ2具有T～1/2相合性.
- 杨晓蓉张立新
- 关键词：单位根WIENER过程
- 基于流动性和波动性因素的CAViaR扩展模型及其在证券市场风险价值度量中的应用
- 2023年
- CAViaR模型作为一种常见的条件自回归风险价值预测方法,被广泛应用于研究金融市场的风险价值.经典的CAViaR模型没有考虑到外生变量对风险价值的影响,而风险价值一般与市场的流动性和波动性有关,因此文中提出了考虑流动性和波动性因素的两类CAViaR扩展模型(CAViaR-LI和CAViaR-VI).另外,跨市场间的流动性和波动性往往也会对市场风险产生一定程度的影响.对此,该文进一步构建了跨市场的两类CAViaR扩展模型(CAViaR-MI-LI和CAViaR-MI-VI).文章对美国,日本,中国内地,中国香港四个证券市场展开了研究,分别选取了具有代表性的标普500指数(S&P),日经225指数(N225),沪深300指数(CSI)以及恒生指数(HSI).通过研究发现,CAViaR-LI和CAViaR-VI模型较经典的CAViaR模型在参数的显著性,击中比率,模型的有效性等指标上均表现更好.在跨市场的研究中,在经典的CAViaR模型中加入了反映标普500指数的流动性和波动性变量,研究其对中国内地,中国香港和日本的证券市场的风险价值的影响.结果显示,美国证券市场的波动性对其他三个证券市场的风险价值具有正相关,而其流动性对其他三个市场风险价值的影响需要依据具体的市场进行具体分析.文中提到的扩展模型和研究思路亦可推广到其他市场的风险价值度量研究中,具有一定的普适性.
- 杨晓蓉李路张可欣朱雯
- 关键词：流动性波动性
- 浅谈统计专业“内在驱动力”和“外在驱动力”协同发展的有效课堂教学
- 2017年
- 有效课堂教学是教育界永恒追求的主题,本文根据大数据时代,从统计学专业学生的“内在驱动力”和“外在驱动力”出发,结合教学案例和教学经验,从教学观,课程观和师生观出发,阐述了有效课堂教学的定义和提升途径。强调有效课堂是建立在和谐发展上的快乐课堂,是教师和学生良好互动,共同努力的展示品。教师层面的主动引导与精神富足是保证有效课堂的前提,学生层面的潜能挖掘与信心提升是调高改善有效课堂教学的关键;师生互动层面的契合是提升有效课堂教学的手段。
- 杨晓蓉
- 关键词：有效课堂
