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Agliardi Elettra猜测的证明及其在跳—扩散过程下的推广: 当公司同时发放债券和股票进行融资时,该公司股票可以看作基于该公司资产价值的欧式看涨期权, 则基于该公司股票的期权可看作是基于该公司价值的期权的期权,既复合期权。R.Geske /(1979/) 建立了当公司资产价值收益服...; 董翠玲; 关键词：复合期权计价单位跳-扩散过程; 文献传递

标的股票服从跳—扩散过程的复合期权定价模型被引量：9: 2005年; 当公司以债券和股票来融资时,股票可以看作基于该公司价值的看涨期权,则基于该公司股票的期权可看作是基于公司价值的期权的期权,既复合期.R.Geske(1979)建立了当公司价值服从"标准几何Brown运动"的复合期权的定价模型,并给出了定价公式.C.R.Gukhal(2004)给出了当标的股票服从跳-扩散过程的一种特殊情形--跳跃的相对高度的期望k=E(Y-1)=0的复合期权的定价公式.本文在建立了标的股票服从跳-扩散过程且跳跃的高度随机变量Y服从对数正态分布时的复合期权定价模型,并给出了定价公式,推广了Geske和Gukhal的结论.; 董翠玲师恪; 关键词：复合期权期权定价

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董翠玲