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郑峰

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：对外经济贸易大学金融学院应用金融研究中心更多>>
发文基金：国家教育部“211”工程更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇价格冲击
  • 2篇交易
  • 2篇大额交易
  • 1篇市场微观结构
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇股价
  • 1篇股价波动

机构

  • 2篇对外经济贸易...

作者

  • 2篇冯建芬
  • 2篇郑峰
  • 2篇王茂斌

传媒

  • 1篇中国证券期货
  • 1篇第五届中国金...

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
大额交易与非对称市场冲击被引量：1
2010年
本文利用沪深交易所2005年9月至2006年9月的股票高频面板数据,研究了中国证券市场大额交易对于不同类型股票的价格冲击效应。结果发现,对于不同规模与交易活跃度的股票,大额交易的价格冲击效应存在一定差异,具体表现为:大市值活跃股的大额交易价格冲击效应较小,而小市值不活跃股的价格冲击效应较大。本文研究有助于人们更好地理解我国股市的大额交易行为及如何有效改进交易制度从而更好地吸收大额交易。
冯建芬王茂斌郑峰
关键词：大额交易价格冲击市场微观结构
大额交易、市场流动性与非对称市场冲击
本文利用沪深交易所2005年9月至2006年9月的大额交易的高频数据，研究了大额交易对于不同类型股票流动性和价格冲击效应。结果发现，对于不同规模与交易活跃度的股票，大额交易的价格冲击效应和市场深度冲击效应存在一定差异，具...
冯建芬王茂斌郑峰
关键词：金融市场大额交易价格冲击股价波动
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