钱晓松
- 作品数：9 被引量：107H指数：5
- 供职机构：扬州大学数学科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理一般工业技术电气工程更多>>
- 局部对称共形平坦空间的子流形被引量：1
- 2001年
- 讨论了局部对称共形平坦空间中常中曲率子流形的一些性质 。
- 钱晓松
- 关键词：共形平坦平坦法丛极小子流形黎曼流形
- 跳扩散模型中期权定价及投资优化问题研究
- 本文研究当市场中资产的价格过程服从跳扩散模型时的期权定价以及具有成比例交易费的最优投资消费问题。与传统的扩散模型不同，跳扩散模型假设资产的价格过程同时收到布朗运动和泊松过程的控制，它可以较好的解释由于突发事件(如未期财政...
- 钱晓松
- 文献传递
- 跳扩散模型中的测度变换与期权定价被引量：62
- 2004年
- 本文研究在跳扩散模型中概率测度的变换对于期权定价的影响.通过选取不同的记价单位以及相应的概率测度,简化了期权定价中一些复杂的理论,得到了在具有随机利率的跳扩散模型中欧式期权的定价公式以及关于跳扩散模型中交换期权、亚式期权等新型期权的定性、定解性质.
- 钱晓松
- 关键词：跳扩散模型期权
- 跳扩散模型中交换期权的定价被引量：12
- 2004年
- 考虑跳扩散模型中交换期权的定价问题.在一个由无风险债券以及2项风险资产构成的金融市场中,风险资产的价格由布朗运动和泊松过程控制.利用鞅测度理论求出交换期权满足的积分微分方程,并得到期权定价的显式公式.
- 钱晓松
- 关键词：跳扩散模型交换期权积分微分方程风险资产金融市场
- 跳扩散模型中具有成比例交易费的最优投资消费模型被引量：5
- 2005年
- 研究在跳扩散模型中一类最优投资消费问题.假定市场由无风险债券和一种风险股票构成且具有成比例的交易费,在限制卖空股票和借款的条件下,证明了该问题的值函数为相应HJB方程惟一的带状态空间约束的粘性解.
- 钱晓松
- 关键词：跳扩散模型交易费积分微分方程粘性解
- 跳扩散模型中亚式期权的定价被引量：25
- 2003年
- 本文研究一类跳扩散模型中亚式期权的定价问题 ,得到了关于算术平均亚式期权的一个简单而统一的算法 ,并用偏微分方程的技巧将其定价问题归结为一个与路径依赖量无关的一维积分
- 钱晓松
- 关键词：跳扩散模型亚式期权偏微分方程积分-微分方程
- 局部对称共形平坦空间的子流形
- 2000年
- 讨论了局部对称共形平坦空间中极小子流形 M的一些性质 .通过对 M的 Ricci曲率和截面曲率的 Pinching条件的限制 ,得到了 M成为全测地子流形的两个内蕴刚性定理 。
- 钱晓松
- 关键词：共形平坦空间极小子流形全测地子流形
- 含有“杂质”超导材料的钉扎现象
- 2001年
- 考虑一个与含有“杂质”超导的 Ginzburg-Landau模型有关的变分问题 .研究了当参数 ε→ 0 +时极小元的渐近行为 ,并确定了涡旋 (即解的零点 )的位置 ,发现涡旋位于杂质区域内 .
- 刘祖汉钱晓松
- 关键词：金茨堡-朗道理论渐近行为超导材料涡旋
- 亚式期权在跳扩散模型中的定价被引量：13
- 2004年
- 研究了一类跳扩散模型中亚式期权的定价问题,得到了关于算术平均亚式期权的一个简单而统一的算法,并 用偏微分方程的技巧将其定价问题归结为一个与路径依赖量无关的一维积分-微分方程的求解问题.
- 钱晓松
- 关键词：跳扩散模型亚式期权积分-微分方程
