陆允生
- 作品数：7 被引量：9H指数：1
- 供职机构：东华大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金安徽高校省级自然科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- α-稳定模型驱动的线性自吸引扩散过程中参数的最小二乘估计
- 2021年
- 设Ma为一维a-稳定模型且1 ,其中θ、v是两个实参数且θ>0。本文的主要目的是在离散观测下,建立θ和v的最小二乘估计并讨论其相合性与渐近分布。
- 陈香小陆允生闫理坦
- 关键词：渐近分布最小二乘估计
- 单时期下一种新的风险度量方法及其应用被引量：7
- 2001年
- 该文给出了一种新的风险度量方法 ,在某些方面克服了传统的均值 -方差的风险度量方法中的缺陷 ,并在此基础上定义了新的资产组合风险值 ,以及它在现实个人投资方案选取中的应用。
- 戴浩晖陆允生王化群
- 关键词：风险值收益率风险度量方法投资组合
- 标的股票付红利的可交换债券的最优执行边界及其定价被引量：1
- 2001年
- 该文对基于付红利股票的可交换债券进行了讨论 ,在可交换债券不可赎回的情况下 ,给出了其最优执行边界及其价格的数值求法 ,并讨论了红利对可交换债券价格的影响。
- 王化群陆允生戴浩晖
- 关键词：可交换债券期权股票红利分配衍生证券
- 分数布朗运动环境下的资产配置策略多期收益保证价值的测算
- 2016年
- 本文考虑Hurst指数大于二分之一的分数布朗运动驱动的风险性资产价格过程,结合Wick-Itô积分和拟条件期望,讨论了分数布朗运动环境下结合CM策略和CPPI策略的多期收益保证价值,通过数值模拟,比较分析了多期保证期限、金融市场重要参数和资产配置策略参数对两策略下多期保证价值的影响。
- 邓艳莲陆允生
- 关键词：分数布朗运动CPPI策略
- 等价类空间中离散时间选举-排它混合模型的遍历性
- 2009年
- 利用李雅谱诺夫函数首先证明了等价类空间中离散时间非紧邻选举模型是正常返的,且首次击中D0时刻的阶为15/14,其次给出了等价类空间中离散时间非紧邻选举模型与排它过程的混合模型遍历性的一个判别准则,从而推广和改进了紧邻情形的相应结果.
- 申广君陆允生
- 关键词：排它过程正常返遍历性
- 由G-布朗运动驱动的某些欧式期权的定价被引量：1
- 2014年
- 主要介绍G期望,并利用G-几何布朗运动描述标的资产的价格变动,进而得到带有常数红利率的欧式看涨期权和欧式看涨幂期权的动态定价公式。
- 陆允生刘莹莹
- 修正辅助技术求解广义混合隐拟变分不等式(英文)
- 2007年
- 研究了Hilbert空间上一类广义混合隐拟变分不等式.利用KKM原理的思想,证明了解的存在,惟一性定理,并且建立了相应的近似解迭代算法,对算法作了收敛性分析.研究的问题更具一般性,同时推广了有关于这类问题的迭代算法.
- 胡梦瑜陆允生
- 关键词：迭代算法存在定理
