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陈功

作品数：3 被引量：11H指数：2
供职机构：中国科学技术大学管理学院统计与金融系更多>>
发文基金：中国科学院知识创新工程重要方向项目更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇中国股市
  • 2篇股市
  • 2篇COPULA
  • 2篇DCC模型
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇投资组合
  • 1篇马氏链
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇VAR
  • 1篇CAVIAR
  • 1篇COPULA...
  • 1篇DCC

机构

  • 3篇中国科学技术...
  • 2篇深圳大学

作者

  • 3篇陈功
  • 2篇程希骏
  • 2篇马利军
  • 1篇张青
  • 1篇刘伟

传媒

  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇工程数学学报
  • 1篇运筹与管理

年份

  • 1篇2011
  • 2篇2009
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
含状态转换的Copula模型及其应用被引量：3
2009年
Copula在金融资产风险分析中被广泛应用,本文考虑了一种含状态转换的Copula模型。该模型的特点是,Copula函数在一个状态内是固定的,在不同状态之间的转移过程是一个不可观测的马氏链。其不同的状态可以用来描述金融资产相关性的波动。我们运用该模型对我国股票市场进行了实证研究,结果表明该模型可以更好地衡量其相关性模式。
刘伟陈功马利军
关键词：投资组合COPULA马氏链股票市场
推广的DCC模型及其在中国股市的应用被引量：2
2011年
DCC(dynamic conditional correlation)模型能够简洁地刻画投资组合中资产相关性的动态结构.本文通过引入正态Copula函数,使用灵活的边缘分布来取代DCC模型中的正态假设,将DCC模型推广到边缘分布可为任意的一般形式.最后我们利用推广后的DCC模型对我国的股市进行了实证研究.
张青程希骏陈功
关键词：DCC模型COPULAVAR
基于CAViaR的DCC模型及其对中国股市的实证研究被引量：6
2009年
VaR是金融风险度量方面研究的热点.CAViaR模型可以用来直接计算单个资产的VaR,DCC模型可以用于刻画资产间的相关性.结合这两个模型,通过分位数估计方差的方法,提出了基于CAViaR的DCC模型来计算投资组合的VaR.对中国股市的实证研究表明其具有更好的效果.
陈功程希骏马利军
关键词：CAVIARDCC
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