您的位置： 专家智库 > >

麦秋虹

作品数：3 被引量：2H指数：1
供职机构：华南理工大学理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 3篇期权
  • 3篇期权定价
  • 3篇资产
  • 3篇资产期权定价
  • 2篇等价鞅测度
  • 2篇鞅测度
  • 2篇GIRSAN...
  • 2篇LÉVY过程
  • 2篇彩虹期权
  • 1篇衍生品
  • 1篇衍生品市场
  • 1篇收益函数
  • 1篇期权价值
  • 1篇奇异期权
  • 1篇金融
  • 1篇金融衍生
  • 1篇金融衍生品
  • 1篇金融衍生品市...
  • 1篇几何布朗运动

机构

  • 3篇华南理工大学

作者

  • 3篇麦秋虹
  • 2篇何春雄

传媒

  • 2篇科学技术与工...

年份

  • 3篇2007
共 3 条 记 录，以下是 1-3
全选 清除 导出
排序方式：
基于测度转换的多资产期权定价研究
作为一种风险管理和投机的有效手段，期权市场得到迅猛发展。由于期权合约的灵活多样性及适于创造性，近年来，国际金融衍生品市场除交易广为熟悉的欧式及美式标准期权外，还涌现大量由标准期权变化、组合、派生出的新品种一奇异期权。作为...
麦秋虹
关键词：收益函数金融衍生品市场奇异期权期权价值几何布朗运动
文献传递
基于概率测度的多资产期权定价被引量：2
2007年
摘要多资产期权定价模型解决了具有三个标的资产的彩虹期权的定价问题。即假设标的由三维L啨vy过程描述,利用Lévy过程的Girsanov定理进行概率测度转换,最后得到期权价值的概率表达式。本模型还适用于具有两个标的资产,但收益函数是非齐次的部分多资产期权,拓展了José Fajardo和Ernesto Mordecki(2003)关于具有两个标的资产且收益函数齐次的衍生证券的定价理论。
麦秋虹何春雄
关键词：LÉVY过程GIRSANOV定理等价鞅测度彩虹期权
基于概率测度的多资产期权定价
2007年
多资产期权定价模型解决了具有三个标的资产的彩虹期权的定价问题。即假设标的由三维Lévy过程描述,利用Lévy过程的Girsanov定理进行概率测度转换,最后得到期权价值的概率表达式。本模型还适用于具有两个标的资产,但收益函数是非齐次的部分多资产期权,拓展了JoséFajardo和Ernesto Mordecki(2003)关于具有两个标的资产且收益函数齐次的衍生证券的定价理论。
麦秋虹何春雄
关键词：LÉVY过程GIRSANOV定理等价鞅测度彩虹期权
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0