刘征福
- 作品数：5 被引量：6H指数：2
- 供职机构：燕山大学理学院更多>>
- 发文基金：河北省教育厅高等学校自然科学研究项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 赌徒破产概率的生灭过程模型被引量：2
- 2010年
- 建立了依生灭过程赌博的风险模型,考虑了赌徒单位时间要交纳的费用,并假设赌徒的盈利序列为实数序列,对该模型的破产概率进行了研究。利用更新过程理论和马尔可夫性质获得了破产概率有关初始资本、赌博时间的两种不同的极限形式,采用向后微分法给出了关于条件生存概率及破产概率序列的微积分方程关系式,得出了条件破产概率的临界情况。
- 赵娟金燕生刘征福
- 关键词：MARKOV链破产概率生灭过程
- 复合Poisson分布下m重负风险模型被引量：2
- 2011年
- 考虑复合Poisson分布下m重负风险模型,其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且是m重险种在同一时刻发生索赔,索赔过程又皆为复合Poisson过程。给出调节系数所满足的方程,并利用鞅的方法和负风险模型本身的一些性质得到该模型的破产概率的确切表达式,同时得出Lundberg不等式。最后给出关于破产概率的一个极限值。
- 张坤明金燕生赵娟刘征福
- 关键词：破产概率LUNDBERG不等式
- 推广的带干扰风险模型被引量：2
- 2010年
- 建立一个含有两个险种带干扰的风险模型,以往文献只考虑了单一的干扰项。在新模型中,每个险种各带一个干扰项,且两干扰项相关,对该模型的生存概率和破产概率进行了研究。利用更新理论和随机过程等方法,给出了模型生存概率所满足的微积分方程关系式和破产概率的一个上界估计。
- 刘征福金燕生赵娟
- 关键词：破产概率
- 复合二项分布下多险种的负风险模型
- 2011年
- 考虑了离散的复合二项分布下多险种的负风险模型.其中,保险公司的保费收入是一个负的常数,并且索赔过程为复合二项过程模型的多险种风险过程.通过构建有关索赔过程的期望方程给出了调节系数的定义,并通过鞅论得到了破产概率的Lundberg不等式(伦德伯格不等式),运用更新理论与递归的手法获得了破产概率的关系式以及破产概率确切的表达式.而且,最后根据破产概率的具体表达式给出了关于破产概率的一个极限值.
- 赵娟金燕生刘征福
- 关键词：破产概率LUNDBERG不等式
- 几类推广的风险模型破产问题
- 经典风险模型只考虑了一个险种，在早期保险业务中，保险公司经营的险种也比较单一，经典风险模型对保险公司的风险预测和管理起到了重要作用。后来随着保险业务的快速发展和风险理论在其它金融领域的广泛应用，经典的风险模型越来越不能满...
- 刘征福
