段琳琳
- 作品数：4 被引量：20H指数：3
- 供职机构：湘潭大学商学院更多>>
- 发文基金：湖南省教育厅优秀青年基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 经典詹森指数绩效衡量方法的有效性研究及改进——来自中国基金市场的检验被引量：6
- 2005年
- 以33只封闭式基金为对象,对经典詹森指数绩效衡量方法在中国基金市场上的有效性进行了实证检验,发现经典绩效衡量方法关于资产组合收益率服从正态分布的假设在中国基金市场上不能成立、在运用单因素詹森指数模型对基金绩效进行评价时用不同的市场组合作为基准组合会得到不同的β值、仅以单一基准组合对基金绩效加以衡量不够充分且其结果是不准确的。作为改进,提出了一种三因素詹森指数绩效衡量模型,并与单因素模型进行了对比分析。
- 屠新曙段琳琳
- 关键词：绩效衡量有效性三因素模型
- 中国股票市场波动长记忆建模研究被引量：7
- 2006年
- 本文首先运用GPH方法对中国股票市场的长记忆性进行了检验,然后利用ARFIMA-FIEGARCH-GED模型对中国股票市场进行了实证研究,发现中国股票市场波动存在明显的长记忆性和杠杆效应,而ARFIMA-FIEGARCH-GED模型则很好地捕捉到了其高峰厚尾现象、长记忆性和波动的杠杆效应。
- 李海奇屠新曙段琳琳
- 关键词：长记忆广义误差分布股票市场
- 已实现波动率在我国金融市场的应用前景被引量：6
- 2005年
- 作为金融计量学研究的一种新工具,已实现波动率以它独特的优势赢得了学者们的青睐,溶入了金融计量学各个分支领域的研究,并在一定程度上推动着这些领域的发展。然而,这种新兴的方法也不可避免地存在一些问题,有待于未来研究工作的改进和拓展。在我国金融市场未来的发展中,已实现波动率将发挥不可低估的作用。
- 段琳琳屠新曙
- 关键词：已实现波动率隐含波动率高频数据金融市场金融计量学
- 经典詹森指数绩效衡量方法有效性的实证研究——来自中国基金市场的检验被引量：1
- 2005年
- 本文以33只封闭式基金为对象,对经典詹森指数绩效衡量方法在中国基金市场上的有效性进行了实证检验,并得出三个主要结论。
- 屠新曙段琳琳
- 关键词：基金绩效有效性
