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胡朝芳

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：中国人民大学财政金融学院更多>>
发文基金：中国人民大学科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇股票
  • 2篇股票市场
  • 1篇异常值
  • 1篇滤波
  • 1篇混沌
  • 1篇多重分形谱
  • 1篇非线性
  • 1篇分形
  • 1篇BDS检验
  • 1篇GARCH

机构

  • 2篇中国人民大学
  • 1篇中国地质大学...

作者

  • 2篇胡朝芳
  • 1篇林清泉
  • 1篇王淼鑫

传媒

  • 2篇中国物价

年份

  • 2篇2013
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
我国股票市场的多重分形研究
2013年
近年来越来越多的学者应用多重分形理论来研究金融市场中的异像。本文对沪深两市指数以及沪深300指数的多重分形性质进行实证分析,研究结果表明我国股票市场存在着多重分形特性。本文还运用局部holder指数来刻画我国股票市场的局部异常值分布强度,并对指数的多重分形谱进行了探讨。
胡朝芳王淼鑫
关键词：分形多重分形谱异常值
我国股票市场非线性结构研究被引量：1
2013年
本文从沪深股市的随机游走检验入手,研究我国股票市场的非线性特性,先后采用AR线性滤波和GARCH族滤波,应用BDS检验来区别我国股市的非线性特征,结合最大李雅普诺夫指数以及沪深指数的HURST指数,研究表明我国股票市场存在着混沌特性。
林清泉胡朝芳
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共1页<1>
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