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鲁忠明

作品数：3 被引量：1H指数：1
供职机构：南京财经大学金融学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金江苏省教育厅哲学社会科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇再保险
  • 2篇保险
  • 1篇允许卖空
  • 1篇卖空
  • 1篇HJB方程
  • 1篇不允许卖空

机构

  • 2篇南京财经大学

作者

  • 2篇鲁忠明
  • 1篇郭文旌

传媒

  • 1篇经济数学

年份

  • 2篇2011
共 3 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
均值-方差准则下保险公司最优再保-投资策略的选择
当今社会经济快速发展，保险业也在发生着巨大变化，再保险的发展对于保险市场乃至整个金融市场的稳定起着极为重要的作用。再保险通过对保险风险的分散，向原保险公司提供资金支持，共同承担风险责任，特别是对一些大额保险标的的承保，再...
鲁忠明
关键词：再保险
在不允许卖空条件下的最优比例再保险投资被引量：1
2011年
假设保险公司的盈余过程服从一个带扰动项的布朗运动,保险公司可以投资一个无风险资产和n个风险资产,还可以购买比例再保险,并且风险市场是不允许卖空的.本文在均值方差优化准则下研究保险公司的最优投资再保策略选择问题,利用LQ随机控制方法求解模型,得到了保险公司的最优组合投资策略的解析和保险公司投资的有效投资边界的解析表达式.
鲁忠明郭文旌
关键词：HJB方程
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