吕强
- 作品数：8 被引量：4H指数：2
- 供职机构：鲁东大学数学与信息学院更多>>
- 发文基金：山东省自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 随机负债条件下基于连续扩散过程的信用违约互换定价问题
- 2012年
- 在参考实体公司的资产价值和负债都服从几何布朗运动的假定下,考虑资产价值与负债的相关风险,并采用风险中性定价方法,建立了一个基于连续扩散过程的信用违约互换定价模型.利用Fortet方法估计出了违约概率,据此进一步给出了信用违约互换的定价公式.
- 庞茂秀杨瑞成吕强夏冰
- 关键词：信用违约互换违约概率
- 跳跃扩散市场中的信用违约互换定价问题被引量：2
- 2012年
- 在资产价值服从双指数跳跃扩散过程,负债服从连续扩散随机过程的假定下,考虑资产与负债的相关风险,建立了一个基于跳跃扩散过程的信用违约互换定价模型,并利用Gaver-Stehfest算法给出了该定价问题的违约概率,利用无套利原理的定价方法得出信用违约互换的定价公式.
- 庞茂秀杨瑞成吕强夏冰
- 关键词：信用违约互换违约概率无套利原理
- 基于圆形邻域孤立点挖掘算法的企业信用风险失真度研究被引量：2
- 2012年
- 在考虑企业可能对外发布一些虚假信息这一前提下,借鉴DBSCAN聚类算法的思想,研究了圆形邻域的孤立点挖掘算法,并将其应用于企业虚假信息的识别,在此基础上提出并定义了企业信用风险失真度的概念及其量化结构,以此分析虚假信息对企业信用风险造成的影响,为投资者决策提供理论依据.
- 杨瑞成吕强杨静
- 关键词：虚假信息孤立点挖掘向量空间
- 基于HP滤波—神经网络方法的企业信用风险失真判定
- 2013年
- 虚假信息的发布导致企业信用风险出现失真现象,如何还原企业信用违约真实水平、寻找信用风险失真校准方法是国内外理论与实务界研究的热点。本文在综合考虑虚假信息的多维性与时序特征的前提下,以Hodrick-Prescott(HP)滤波为基础设计了信息数据降维方法,兼顾企业自身和同行业双重因素对企业信用风险失真的影响,建立了多样本多维指标时间序列的神经网络模型对企业信用风险失真进行判定,实证分析结果进一步验证了该模型的有效性。
- 杨瑞成吕强王桂贤
- 关键词：信用风险
- 随机违约边界下资产服从跳跃扩散模型的违约概率显式求解问题
- 2011年
- 在违约边界是一个随机过程的假设下,研究了当公司资产价值满足跳跃扩散模型时的违约概率,并在假定公司负债服从一个几何布朗运动且资产的跳跃过程服从对数正态分布的条件下,基于期权定价理论的违约概率测度算法,运用概率方法求解出企业违约概率的显式表达式.
- 杨静杨瑞成吕强
- 关键词：跳跃扩散模型违约概率显式解
- 噪声信息干扰下的企业信用风险失真及预警研究
- 本文立足于企业噪声信息对其信用风险影响的研究，通过构建企业信用风险失真的概念及其相关的量化结构，探讨了企业在“披露虚假信息”的情况下，对企业信用风险所造成的影响，并针对企业道德因素，研究了企业存在“欺诈销售”的情况下，企...
- 吕强
- 关键词：向量空间模型LOGISTIC回归
- 文献传递
- 基于时变违约边界的可减免债务信用风险债券定价
- 2010年
- 讨论了时变违约边界条件下信用风险债券的定价问题.通过设计合理的时变违约边界和债务减免机制,在公司资产价值服从伊藤扩散过程的前提下,导出了基于风险中性测度的可减免债务信用风险债券定价公式.
- 王丰磊杨瑞成宋光艾吕强杨静
- 关键词：信用风险风险中性测度
- 一类存在欺诈销售行为的企业信用风险预警研究
- 2011年
- 文章针对部分企业在生产销售过程中存在欺诈销售这类不道德行为,研究了企业的信用风险预警问题。在对企业信用风险预警进行研究时从企业的欺诈销售这方面考虑了其道德因素。文章引入了道德可信度的概念并基于企业欺诈销售概率构建出其度量方法,改进了虚拟变量取值0-1"两极分化"的情况,保证结果的有效性和精确性。
- 吕强杨瑞成王丰磊杨静
- 关键词：信用风险LOGISTIC回归
