张明宇
- 作品数：3 被引量：0H指数：0
- 供职机构：长春工业大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 分位数回归在金融风险管理中的应用
- 目前,世界上大多数人们利用的风险管理标准是二十世纪九十年代以后发展起来的VaR,这种新型的风险管理工具方法表示容易,就是使用了一个特定的数字来表示未来的风险值,由此方便管理和分析数据,而且容易理解,可是实际金融市场很复杂...
- 张明宇
- 关键词：VAR金融风险分位数回归最小二乘法
- 文献传递
- 协整方法在中外股市一体化分析中的应用
- 2010年
- 通过对2002.1.4-2010.8.20的7个指数的1 873个共有交易日的数据进行协整检验,发现在上证综指和香港恒生指数、道琼斯指数、纳斯达克指数、新加坡指数、台湾加权指数之间都存在着长期稳定的平衡关系。通过格兰杰因果检验,在上证综指和香港恒生指数、道琼斯指数、纳斯达克指数、新加坡指数、日经225指数之间都存在着双向的因果关系,表明上证综指和这些指数之间有很强的信息传递性,而在上证综指和台湾加权指数之间,只存在着上证综指到台湾加权指数之间有单向的因果关系。
- 董小刚钱有程张明宇李纯净
- 关键词：金融一体化单位根检验协整检验格兰杰因果检验
- 协整方法在中外股市中的实证分析
- 2011年
- 通过对2002.1.4-2010.8.20的七个指数的1873个共有交易日的数据进行协整检验,发现在上证综指和香港恒生指数、道琼斯指数、纳斯达克指数、新加坡指数、台湾加权指数之间都存在着长期稳定的平衡关系。通过格兰杰因果检验,在上证综指和香港恒生指数、道琼斯指数、纳斯达克指数、新加坡指数、日经225指数之间都存在着双向的因果关系,表明上证综指和这些指数之间有很强的信息传递性,而在上证综指和台湾加权指数之间,只存在着上证综指到台湾加权指数之间有单向的因果关系。
- 张明宇李纯净钱有程
- 关键词：金融一体化单位根检验协整检验格兰杰因果检验
