张节松
- 作品数：20 被引量：24H指数：3
- 供职机构：淮北师范大学管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金安徽省高校省级自然科学研究项目安徽省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学自动化与计算机技术更多>>
- 随机累积相依索赔的矩及分布逼近
- 2015年
- 在索赔序列具有一阶自回归相依结构的条件下,给出了随机累积索赔前三阶矩的解析表达式,并应用矩匹配的方法讨论了所得结果在总索赔分布逼近中的应用.数值实验表明了结论的正确性和有效性.
- 张节松肖庆宪
- 关键词：相依风险
- 自回归相依结构下累积索赔的矩及应用
- 2014年
- 在不同时期的索赔具有自回归相依结构的条件下,给出了累积索赔的前两阶矩,并进一步讨论了在保费计算中的应用.数值算例揭示了相依参数对风险矩以及保险费的影响,表明了保险公司适时开发新业务、淘汰旧业务的必要性.
- 张节松肖庆宪
- 关键词：相依风险保费计算
- 相依多险种模型的扩散逼近与最优投资被引量：2
- 2016年
- 以保险公司经营3类经济业务为例,研究共同冲击(common shock)型相依多险种模型的扩散逼近与最优投资问题.首先,通过模型转换,证明了此类相依风险模型可扩散逼近为漂移Brown运动,从而获得了累积索赔的近似分布.然后,根据所得结果,利用条件在险价值(CVaR)控制整体风险(索赔风险和投资风险)并同时考虑保险基金的监管因素,研究最大化终期期望财富的最优投资问题.利用约束最优化原理,得到了最优策略的显式表达式.在当前险种多元化并彼此关联的背景下,以期为保险公司估计和控制风险提供一些参考.
- 张节松肖庆宪
- 关键词：条件在险价值
- 柯西积分定理的初等证明
- 2011年
- 利用数学分析的知识构造一个简单的恒同逼近函数,由此用分析中的逼近思想,成功地用满足柯西-黎曼条件的连续可微的函数逼近一般的可微函数,给出了柯西积分定理的一个初等证明,克服了复变函数论中这一关键性定理证明繁琐或者超纲的困难.
- 王信松张节松
- 关键词：解析函数柯西积分定理
- 多维正相依再保险条约中最优自留向量的确定
- 2016年
- 为了探寻多维正相依风险在再保险业务中的最优自留额,应用条件极值理论,得到了依凸序最优自留向量满足的一般形式的方程组.在2维情形下,进一步应用单侧导数判断函数单调性,给出了最优解的显式表达式,并发现其可能取值的矩形域必为平面上的一个点.针对更高维情形,在自留损失方差最小与期望指数效用最大这两个特定准则下,假定索赔额分布属于对数正态分布族并依随机序正相依或者通过一个共同的指数分布正相依,分别给出了更易于求解的方程组.最后通过算例表明了所提方法的可行性与有效性.
- 张节松肖庆宪
- 关键词：相依风险巨灾再保险
- 布朗运动尾概率的进一步结果
- 2008年
- 对布朗运动的增量的尾概率估计是讨论其连续模及增量性质[1]的基础,在现有结果的基础上进一步讨论了这一估计不等式,给出了一个更一般的结果,并且在证明方法上也有所改进.
- 张节松杨利峰
- 关键词：尾概率
- 维纳过程尾概率估计不等式的推广
- 关于Wiener过程增量的尾概率的估计不等式在讨论Wiener过程增量的性质中十分有用，像Levy连续模定理及Wiener过程增量有多大的证明都依赖于这一不等式。本文将给出了这类不等式的一个推广，并进一步扩充到了二维维纳...
- 张节松
- 关键词：维纳过程
- 文献传递
- 数学分析与复变函数课程教学内容的类比分析被引量：3
- 2015年
- 本文将数学分析引入复变函数的课程教学,类比了这两门课程的主要教学内容,指出其内在联系和差异之处,并应用数学分析知识证明了复变函数的若干结论,以期为复变函数课程的教与学提供一些便利,帮助学生联系新旧知识,提高他们运用知识、发现知识的能力。
- 张节松
- 关键词：复变函数数学分析
- 相依索赔下受VaR及政策约束的最优保险投资
- 2015年
- 在索赔风险两两拟渐近独立且正则变化尾的假定下,以VaR度量整体风险(承保风险和投资风险),兼顾政策约束,研究最优保险投资问题.以终期期望财富最大为目标,利用破产概率的渐近结果得到了近似的最优策略,并结合数值案例进行了模拟分析.结果表明:由于相依风险的复杂性,在最优策略的求解条件中,需明确限定索赔重尾指数;当保险公司合理设置风险水平时,最优策略可以最大化终期期望财富;在风险水平设置偏高时,监管比例可以有效地控制风险.
- 张节松肖庆宪
- 关键词：相依风险VAR
- 随机巨灾索赔相依风险模型的动态最优再保险被引量：3
- 2016年
- 在索赔风险时变、相依条件下,建立随机巨灾的可调态再保险模型.在指明超额赔款再保险为最优分保形式的基础上,讨论并发现目标函数随自留巨灾风险水平的增大,在任意相依结构下均先减后增的变化定理,从而获得了自留向量的一般性显式表达式.根据巨灾风险的特征,还在一类特定的相依结构下,以自留风险的期望效用和方差为优化目标,对自留向量进行了更为明确的表示并给出具体示例.结果表明,随着巨灾风险相依强度的上升,分保的满意度降低,经营稳定性减弱,对保险公司的负面影响很大.此时,为实现客观风险下的分保目标最优,常规风险的自留水平应随之增大,体现了动态再保险的优越性.
- 张节松肖庆宪
- 关键词：巨灾风险
