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曾翀

作品数：1 被引量：11H指数：1
供职机构：华中科技大学数学与统计学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇在险价值
  • 1篇在险价值VA...
  • 1篇自助
  • 1篇密度估计
  • 1篇核密度估计
  • 1篇VAR
  • 1篇BOOTST...

机构

  • 1篇华中科技大学

作者

  • 1篇曾翀
  • 1篇万建平

传媒

  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Bootstrap方法的VaR区间估计被引量：11
2009年
本文介绍了非参数方法中基于自助法的三种区间的估计方法,并将它们应用到金融资产的VaR计算上.自助法很好地克服了历史模拟法的一些局限性.本文对上证综合指数(IA0001)进行了VaR计算的实证分析,计算了VaR点估计和区间估计,并比较了几种计算方法各自的特点,得出了一些有意义的结果.
曾翀万建平
关键词：核密度估计在险价值VAR
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