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李勇静

作品数：2 被引量：1H指数：1
供职机构：北京科技大学应用科学学院数学力学系更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇实证
  • 1篇遗传算法
  • 1篇异方差
  • 1篇异方差模型
  • 1篇上证综指
  • 1篇实证分析
  • 1篇实证检验
  • 1篇条件异方差
  • 1篇退火算法
  • 1篇自回归条件
  • 1篇自回归条件异...
  • 1篇自回归条件异...
  • 1篇模拟退火
  • 1篇模拟退火算法
  • 1篇广义误差分布
  • 1篇广义自回归条...
  • 1篇广义自回归条...
  • 1篇方差模型
  • 1篇T分布
  • 1篇EGARCH...

机构

  • 2篇北京科技大学

作者

  • 2篇汪飞星
  • 2篇李勇静
  • 1篇杜诗晨

传媒

  • 1篇统计与决策
  • 1篇辽宁师范大学...

年份

  • 2篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
利用遗传算法对上证综指EGARCH模型的实证分析
2007年
比较了改进的遗传算法和BHHH算法对EGARCH模型的估计效果.结果显示,改进的遗传算法优于BH-HH算法.然后分别用在正态分布t、分布和广义误差分布(GED分布)假设下的EGARCH模型对上证综指进行实证分析.分析结果表明,EGARCH模型在厚尾分布假设下对序列的拟合效果比在正态分布假设下的效果好.上证综指收益率序列具有明显的杠杆效应.
汪飞星李勇静
关键词：遗传算法T分布广义误差分布EGARCH模型
基于GARCH模型和模拟退火算法的实证检验被引量：1
2007年
本文以德国马克-英镑汇率数据为研究对象,以不同的GARCH模型(GARCH模型、E-GARCH模型和TGARCH模型)考察序列的异方差性和不对称性,并比较三种模型拟合效果的优劣性。最后,用模拟退火(SA)算法重新对GARCH模型的参数进行估计,并与传统的数值方法进行比较,证明了SA算法的确优于传统数值算法。
汪飞星杜诗晨李勇静
关键词：广义自回归条件异方差模型异方差模拟退火算法
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