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柳预才

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：上海财经大学统计与管理学院更多>>
发文基金：国家教育部“211”工程上海市教育委员会重点学科基金全国统计科学研究计划项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇金价
  • 1篇国际金价
  • 1篇ARFIMA
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇HURST指...
  • 1篇长记忆
  • 1篇长记忆性

机构

  • 1篇上海财经大学

作者

  • 1篇柳预才
  • 1篇杨楠

传媒

  • 1篇数理统计与管...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于分形分析的国际金价波动长记忆性识别与预测研究被引量：3
2013年
本文对国际金价波动的长记忆性进行研究,通过R/S,MRS,V/S等方法计算Hurst指数,证实了金价波动存在着显著的长记忆性。以此为基础借助分数差分,构建ARFIMA、FIGARCH、ARFIMA-GARCH等基于分形分析的长记忆性预测模型,实证结果表明该类模型很好地刻画了国际金价的内在波动规律,具有较强的预测功能。
杨楠柳预才
关键词：长记忆性HURST指数
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