洪忠诚
- 作品数：8 被引量：30H指数：4
- 供职机构：大连理工大学管理学院更多>>
- 发文基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学更多>>
- VaR风险控制的银行资产负债管理优化模型被引量：2
- 2009年
- 以资产组合收益率的波动为标准反映风险,在既定的组合收益率下,以组合风险最小为目标,以VaR风险收益率为约束,以法律、法规和经营管理约束为条件,建立了银行资产负债管理优化模型.本模型的特色与创新为以收益率最大损失的形式、而不是收益额的形式来反映VaR,使组合决策更为方便;运用资产负债管理比率建立约束条件,控制流动性风险;以VaR约束保证既定收益率选取的合理性,使资产配给的风险限定在银行的承受能力范围内.
- 王际科迟国泰洪忠诚
- 关键词：资产负债管理
- 基于存量与增量全部组合收益最大的贷款优化决策模型被引量：8
- 2008年
- 在既定组合收益范围内,以VaR风险控制为约束条件,以0-1规划为工具,建立了存量与增量全部贷款组合累计收益最大的决策优化模型。模型的主要特点一是综合反映贷款存量与增量组合累计收益最大对贷款决策的直接影响,合理地考虑了贷款存量组合与贷款增量组合的关系,真正地控制了银行全部贷款的组合风险和收益,改变了现有研究仅仅优化增量贷款组合的现状,开拓了金融资产组合优化理论的新思路。二是以VaR风险控制作为约束条件,用组合的VaR收益率最大损失来控制贷款收益率风险限额,直接反映了商业银行的风险承受能力。三是在贷款组合过程中,使用上下界限制,使得商业银行既能较好地进行风险控制,又可以充分利用贷款头寸。
- 洪忠诚迟国泰吴灏文
- 关键词：贷款决策组合优化
- 基于存量与增量全部组合风险最小的贷款优化决策模型被引量：5
- 2007年
- 以0-1规划为工具,以VaR风险控制为约束条件,建立基于存量与增量全部组合风险最小的贷款优化决策模型,模型综合反映贷款存量组合累计风险对贷款决策的直接影响,合理地考虑贷款存量组合与贷款增量组合的关系,真正地控制银行全部贷款组合风险,改变现有研究仅优化增量贷款组合的现状,开拓金融资产组合优化理论的新思路;将VaR作为防范贷款风险的一道防线,用组合的VaR来控制贷款收益率风险限额,直接反映商业银行的风险承受能力;在贷款组合过程中,使用上下界限制,使商业银行既能较好地进行风险控制,又可以充分利用贷款头寸,使贷款总额保持阶梯型分布,这样商业银行可以尽量做到负债到期时有相应数量的资产相互匹配。
- 迟国泰洪忠诚许文
- 关键词：贷款决策组合优化
- VaR约束的多目标组合贷款优化决策模型被引量：3
- 2008年
- 在VaR约束下,以线性加权和法求多目标规划,建立了组合投资的收益最大,同时方差风险最小的组合贷款多目标优化决策模型.该模型的特点是运用了多目标规划的方法建立投资组合优化问题的多目标函数,利用线性加权和法把多目标规划转化为单目标规划,解决了各个商业银行可根据自己的需要选择适合的损失率与收益率,使组合风险最小、其收益最大的最优投资组合问题;同时考虑了风险之间的相关性.通过VaR约束排除了风险相对较高风险的贷款组合,有效地控制了组合风险,使贷款的分配直接反映了商业银行的风险承受能力,并且确立了在多目标组合贷款中的有效集,它在风险和收益的空间上的轨迹也存在着这样的有效边界.
- 洪忠诚迟国泰王际科
- 关键词：贷款组合多目标规划
- 基于行业组合的贷款总体风险优化决策模型被引量：12
- 2007年
- 应用资本资产定价模型中的单因子模型表达贷款收益和风险函数,以不同行业贷款组合后的总体风险最小化为目标,运用非线性规划方法建立了基于组合贷款总体风险优化的行业贷款分配模型。通过负相关行业的风险对冲,避免了选择单个或少数行业进行贷款所导致的、当该行业不景气时的系统性风险对贷款质量的影响,降低了贷款组合的系统性风险。从组合贷款总风险中分离出系统风险和非系统风险,并通过实例验证行业组合可以降低系统性风险,显示通过行业组合可以部分地抵消由于行业自身所产生的系统性风险。
- 迟国泰洪忠诚赵志宏
- 关键词：贷款决策贷款组合
- 商业银行风险管理中的贷款组合分配模型研究
- 本文将Markowitz的投资组合理论、Sharpe的资本资产定价模型(CAPM)以及VaR和CVaR风险管理理论综合在一起，开展商业银行风险管理中的贷款组合分配模型的研究。全文共分八章。第一章分析了论文的选题背景与意义...
- 洪忠诚
- 关键词：商业银行贷款组合组合优化风险管理
- 基于信用风险迁移条件风险价值最小化的贷款组合优化模型被引量：5
- 2009年
- 把企业信用风险迁移引入贷款收益率的计算中,引入条件风险价值(CVaR)来度量贷款组合风险,建立了组合贷款优化决策模型。本模型的特色:①用CVaR代替VaR,控制了贷款组合极端损失的发生;②反映了企业信用等级迁移对企业收益率波动的影响,更加客观地反映了贷款的真实风险,解决了现有研究仅简单求解各笔贷款的收益率标准差而忽略信用风险迁移的问题;③通过现行法律法规为约束条件,在约束条件中,控制了流动性风险,避免了资产配置的流动性危机,保证了银行资产配给的合法性与合规性。
- 洪忠诚迟国泰许文
- 关键词：贷款组合组合优化条件风险价值
- 洁王公司营销战略与策略研究
- 该文通过对大连洁王公司所处的清洁剂行业宏观环境分析、竞争者分析、企业内部分析、客户分析,结合清洁剂行业近些年存在的机会与威胁、优势与劣势,以及洁王公司企业内部各种资源具体实际状况与运用能力,采用'SWOT'和'价值链'分...
- 洪忠诚
- 关键词：营销战略营销策略劣势
- 文献传递
