罗丽莎
- 作品数：3 被引量：8H指数：2
- 供职机构：中国科学技术大学管理学院统计与金融系更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 保险公司存在羊群行为吗被引量：3
- 2014年
- 从行为金融的角度研究保险公司的投资行为,通过LSV模型对我国A股市场保险公司的羊群行为度进行检验,发现保险公司的羊群效应不显著。并且通过季度、年度检验,得到的结果是一致的。最后将股票按流通市值分为三类来检验,发现保险公司对股票的流通规模没有表现出偏好,对不同规模股票的羊群效应均不显著。
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- 关键词：羊群行为资金入市
- 基于自正则的K-S方法的均值变点检验——对我国上证综指的实证分析被引量：1
- 2013年
- 将基于自正则的K-S方法应用于检测我国上证综指收盘价序列的均值变点.与传统的Kolmogorov-Smirnov检验以及"滑窗"检验相比,基于自正则的K-S检验方法避免了长程方差的相合估计和带宽参数的选取.最终构造的检验统计量的渐近分布不受冗余参数的影响,而且其功效也是单调的.
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- 基于自正则的K-S方法对QFII羊群行为的变点检验被引量：5
- 2016年
- 基于自正则的K-S方法对2005年第1季度至2011年第4季度QFII羊群行为的均值变点进行检验,发现QFII在中国A股市场上羊群行为度序列确实存在均值变点,QFII羊群行为发生变化的时点分别为2007年第3季度与2009年第4季度.与传统的Kolmogorov-Smirnov检验以及"滑窗"检验方法相比,基于自正则的K-S检验可以避免长程方差的相合估计与窗宽参数的选取.在检验小样本容量数据时,比传统的K-S检验更加适用。
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