蔡晓钰
- 作品数：30 被引量：202H指数：10
- 供职机构：上海交通大学安泰经济与管理学院管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金博士科研启动基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- 关于Fibonacci数列的一点注记被引量：3
- 2002年
- 推广Fibonacci数列为广义Fibonacci数列,研究了这种广义的Fibonacci数列前后项比值的收敛特征。并在行文中展示了一类差分问题通式的特征值求法。
- 蔡晓钰蒋春梅
- 关键词：广义FIBONACCI数列
- 国外封闭式投资基金折价现象研究综述被引量：15
- 2004年
- 封闭式投资基金的折价现象是金融领域的一个难解之迷 ,吸引了无数的学者对其进行不断的研究。本文对自 2 0世纪 60年代以来 ,国外封闭式投资基金折价研究的成果进行了介绍与总结 ,指出了现有研究的不足 。
- 王明好陈忠蔡晓钰
- 关键词：封闭式投资基金折价金融市场
- 个人房地产购置时机选择的最优停时分析被引量：22
- 2005年
- 个人房地产投资的研究长期以来为房地产实物期权投资理论所忽视。在房地产价格随机性条件下对房产投资者是租房还是买房的投资时机决策问题进行建模研究,给出最优停止决策的最优阀值及相关结论。同时给出模型的政策含义。
- 蔡晓钰韩丽川吴圣佳
- 关键词：房地产停时
- 费率结构对证券投资基金风险承担行为的影响研究被引量：19
- 2004年
- 研究了一类线性费率结构对基金风险承担行为的影响.研究发现,随着基金管理费率不对称程度的增加,基金经理所选择的投资组合偏离基准组合(在本文即指市场组合)的程度将增加.特别地,当因基金的收益小于市场组合的收益而对基金经理的处罚为0,即基金管理费率不对称程度最大时,基金组合将完全偏离市场组合.同时发现,基金经理风险规避系数越小、因基金收益超过市场收益而对基金经理的奖励程度越小,以及证券A(代表基金组合中不同于市场组合的部分)相对市场组合的收益越大而波动越小,则基金组合偏离市场组合的程度也将越大.研究还表明,基金组合偏离市场组合程度的增加不一定导致基金收益的方差的增加,这表明在以前的一些实证研究中用基金收益的方差来度量基金的风险不一定有效,用基金组合偏离基准组合的程度来度量基金的风险更合适.
- 王明好陈忠蔡晓钰
- 关键词：证券投资基金风险承担行为费率结构
- 新增k种资产与前n种不相关时证券组合前沿的漂移问题被引量：7
- 2003年
- 不存在无风险资产时,研究了新增k(k≥1)种资产与前n种不相关时证券组合前沿的漂移问题,给出了一系列定理。这些定理揭示了证券组合前沿的左漂移特征。为分析问题之便,定义了用于测度漂移程度的漂移度等概念。考虑到投资人对投资比例的偏好,同时给出了证券组合的新投资比例计算公式。
- 蔡晓钰陈忠王明好
- 关键词：证券组合证券市场
- 控制我国银行业中道德风险的随机监督策略:一个博弈分析框架
- 目前由于信息不对称与有成本核查所引致的道德风险问题在银行业中很严重。本文用瞒报概率和核查力度分别测度企业道德风险与银行核查力度,构建了一个银企不完全信息博弈分析框架。基于这一框架,我们分析了影响企业道德风险和银行核查力度...
- 蔡晓钰陈忠吴圣佳
- 关键词：银行道德风险博弈分析
- 文献传递
- 租赁还是购置:个人住房投资的时机选择问题被引量：11
- 2006年
- 已有实物期权框架下房地产投资方面的研究长期以开发商为建模对象,忽视了对个人房地产投资者的建模研究.本文在房地产价格随机性条件下对投资者住房租赁或购置投资决策问题进行了建模,并运用停时分析技术与动态规划方法求解了这一基于实物期权的模型,明确了投资决策中应当考虑的期权价值,并给出了最优停止决策的阈值及相关结论.同时对给出的结果做了比较静态分析,给出了数值结果,分析了结论所蕴含的诸多经济与政策含义.
- 蔡晓钰陈忠蔡晓东刘志刚
- 关键词：停时动态规划
- 存在无风险资产条件的证券组合有效前沿的旋移分析被引量：5
- 2001年
- 研究了证券市场在无风险资产条件下证券数目增加k(k≥ 1)时 ,证券组合有效前沿的旋移问题 ,给出了旋移方向和测度旋移的旋移度及新证券组合的新投资比例计算公式 ,并基于对新增一种证券的完备讨论 ,给出了新增k种证券旋移分析的逐步动态算法 .
- 蔡晓钰张卫国
- 关键词：证券组合
- 不完全信息条件下中介组织信息服务的定价模型被引量：7
- 2004年
- 目前,中介组织关于信息服务产品的定价,在国内尚缺乏科学的价格厘定方法。针对这一问题,本文运用信息经济学与交易成本理论,构建了消费者-中介定价(CIP)模型,该模型给出了中介组织关于信息服务收取佣金的科学计算方法。文章得出结论认为:"信息服务"的价格厘定主要受价格差别与需求规律的左右。
- 陈忠蔡晓钰蔡晓东
- 关键词：信息服务中介组织
- 一个企业复化产品的调价优化模型
- 研究了企业n－维复化产品情形下价格同时调整对企业销售收入最大化和利润最大化 行为目标实现的调价策略，运用需求弧弹性、需求交叉弹性的经济概念给出了具有较强实践性、操作性和对企业产品人格决策具有一定参考价值的n－维复化产品调...
- 蔡晓钰
- 关键词：需求价格弹性需求交叉弹性HESSIAN矩阵价格调整企业营销
- 文献传递
