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许德学

作品数：1 被引量：48H指数：1
供职机构：厦门大学经济学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇股票
  • 1篇股票市场
  • 1篇DCC-MG...
  • 1篇MGARCH...
  • 1篇波动溢出效应

机构

  • 1篇厦门大学

作者

  • 1篇陈娟
  • 1篇许德学
  • 1篇陈国进

传媒

  • 1篇数量经济技术...

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
我国股票市场和外汇市场波动溢出效应分析被引量：48
2009年
本文采用2005年7月至2008年12月间上证综合指数与美元兑人民币汇率对数收益率的日数据,通过建立DCC-MGARCH模型考察我国股票市场与银行间外汇市场的动态相关性,并通过建立BEKK-MGARCH模型考察两市场波动率之间的溢出效应。实证结果表明,从短期来看,我国股票市场波动与外汇市场波动之间存在相互溢出效应;但从长期来看,存在不对称性,只存在汇市波动向股市溢出。
陈国进许德学陈娟
关键词：波动溢出效应DCC-MGARCH模型
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