邹薇
- 作品数：23 被引量：102H指数：6
- 供职机构：湘潭大学商学院更多>>
- 发文基金：湖南省哲学社会科学基金湖南省教育厅科研基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学更多>>
- 总分行制度下基于Delta-EVT模型的操作风险度量研究被引量：11
- 2007年
- 总分行制度下制度设计缺陷及人员管理等方面的失误是商业银行操作风险产生的重要原因之一。在操作风险损失数据不完全的情况下,首先将损失进行分类,并选取总行对分行管理人员配备的误差、机构内部人员的组合误差、员工素质问题、分行出现问题后向总行报告的时间延误和总行及时处理问题分行的能力等特定的风险因子,继而借助Delta-EVT模型,采用Delta方法计算由以上风险因子导致的操作损失。通过计算,由于控制失效或外部事件引起的超额损失,再利用门槛值将两者结合起来,用EVT方法可以较准确地估算出在分行经营过程中和在向总行传递信息过程中由于制度设计不合理导致的操作风险。
- 邹薇陈云
- 关键词：操作风险
- 基于金融创新的我国货币政策中介目标实证研究被引量：5
- 2014年
- 金融创新的发展影响了货币政策中介目标的有效性。运用向量自回归(VAR)方法分析金融创新对我国货币政策中介目标的具体影响、金融创新影响下货币供应量是否还适合继续作为我国货币政策中介目标等问题。研究发现,金融创新影响了我国货币政策中介目标的可测性、可控性以及货币供应量与最终目标之间的相关性,但是目前我国货币供应量中介目标可以继续使用,货币供应量M2作为我国货币政策中介目标的效果优于货币供应量M1。
- 邹薇宋洁
- 关键词：金融创新货币政策中介目标VAR模型
- 基于修正的KMV模型下制造业上市公司信用风险预测被引量：7
- 2014年
- 我国的制造业在2008年金融危机中受到重创,导致实体经济增速放缓,并直接降低了商业银行贷款质量,因此准确度量我国制造业信用风险显得尤为重要。选取我国制造业上市公司中30家非ST公司和30家*ST公司样本,以历史平均增长率估算预期资产增长率并将违约点设定0.65,修正后的KMV模型预测准确率达到了75.56%,并能更有效识别两组公司之间信用风险的差异。运用修正后的KMV模型分析发现:从2010年至2013年,制造业行业信用风险在逐年上升。
- 邹薇
- 关键词：信用风险KMV模型
- 基于六因素模型的对冲基金收益研究被引量：4
- 2008年
- 对冲基金一直以其高收益而著称。与共同基金相比,对冲基金确实具有更高的收益。通过六因素模型分析显示,在样本空间内,相当大比例的对冲基金会有超额收益,但收益的规模和发生的频率因对冲基金投资模式不同而大相径庭。同时,进一步的回归分析显示,对冲基金的业绩总是与其支付给基金经理的激励费正相关:激励费越高,基金的业绩就越好。
- 邹薇卢萍
- 关键词：对冲基金
- 我国电子商务发展的制约因素及应对策略被引量：6
- 2002年
- 电子商务正取得日新月异的发展 ,以网络化、知识管理、全球化为主要特征的新经济已成为不可逆转的趋势。在分析了制约我国电子商务发展的各因素后 ,我们应从加强网络基础设施建设 ,完善电子商务的法律环境及物流配送系统等方面 ,为我国电子商务的发展创造良好的宏观环境 ;与此同时 ,通过转变企业观念 ,构建企业自身网络基础设施 。
- 邹薇
- 关键词：电子商务
- 跨国银行操作风险成因的博弈分析被引量：2
- 2007年
- 操作风险是跨国银行经营过程中面临的最主要风险。在总分行这种大多数跨国银行采取的最普遍的经营组织形式下,总行以最大化银行整体利润为目标,分行以最大化分行可用资本为目标。总行与分行之间行为目标的不一致产生了行为偏差,跨国银行机构设置的特点导致了其操作风险的产生。
- 邹薇
- 关键词：跨国银行总分行制操作风险
- 资本市场完善与中介机构培育相关问题研究被引量：2
- 2002年
- 培育资本市场中介机构 ,可以增强中介机构的作用 ,从而逐步弱化和规范政府对资本市场的干预 。
- 邹薇伍志文
- 关键词：资本市场中介机构公司治理结构
- 总分行制度下人员风险管理的激励约束机制研究被引量：1
- 2008年
- 邹薇
- 关键词：风险管理激励机制设计福利水平薪酬水平总分行制
- 机构设置导致的跨国银行操作风险度量研究
- 2007年
- 操作风险的准确度量是操作风险有效管理的前提。风险损失包括预期损失和非预期损失,对于可示损失采用Delta方法进行度量,对于控制失效或外部事件引起的超额损失,则用EVT方法进行计算,再利用门槛值将两者结合起来,可以较准确地度量分行在经营过程和向总行传递过程中由于机构设置不合理导致的操作风险,从而更合理地为这部分的操作风险分配经济资本。
- 邹薇陈云
- 关键词：跨国银行操作风险度量
- 我国银行体系操作风险实证研究——基于蒙特卡洛模拟的损失分布法
- 近年来,我国银行体系操作风险事件频频发生,严重影响了银行体系的稳健发展。因此研究如何科学有效地度量操作风险,并在此基础上提高操作风险管理水平就显得尤为重要。基于1993年至2010年的损失数据,运用改进的损失分布法,使用...
- 邹薇李晶晶
- 关键词：银行体系操作风险损失分布法
- 文献传递
