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陈亮

作品数：1 被引量：15H指数：1
供职机构：南京大学商学院更多>>
发文基金：浙江省哲学社会科学规划课题河南省教育厅科学技术研究重点项目国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇利率
  • 1篇利率期限
  • 1篇利率期限结构
  • 1篇经济信息
  • 1篇宏观经济
  • 1篇宏观经济信息
  • 1篇P-V
  • 1篇TV
  • 1篇AR模型

机构

  • 1篇南京大学
  • 1篇温州大学
  • 1篇中国建设银行...

作者

  • 1篇叶茜茜
  • 1篇陈亮
  • 1篇毛德勇
  • 1篇金雯雯

传媒

  • 1篇经济评论

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
利率期限结构内含的宏观经济信息——基于TVP-VAR模型的时变参数研究被引量：15
2014年
本文利用动态Nelson Siegel模型估计国债利率期限结构,并构建时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型研究利率期限结构与宏观经济之间的关系,从中探寻利率期限结构隐含的宏观经济信息。研究结果表明,总体上我国利率期限结构的调整与经济运行相匹配,利率期限结构发挥了对经济周期和通货膨胀的"指示器"作用;我国利率期限结构在形态及变化特征上与成熟市场经验相比存在偏差,且货币政策利率对利率期限结构变化的反应不够灵敏;相比经济周期和通货膨胀而言,我国利率期限结构没有明确体现出货币政策利率调控的信息。这些结论为我们进一步健全国债利率期限结构、完善货币政策传导机制提供思路。
金雯雯陈亮毛德勇叶茜茜
关键词：利率期限结构宏观经济
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