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雷冰

作品数：2 被引量：6H指数：1
供职机构：复旦大学管理学院财务金融系更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇套利
  • 2篇套利机会
  • 2篇套利组合
  • 2篇权证
  • 2篇权证创设
  • 2篇创设

机构

  • 2篇复旦大学

作者

  • 2篇方曙红
  • 2篇雷冰

传媒

  • 1篇上海管理科学
  • 1篇中国数量经济...

年份

  • 2篇2006
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
创设人在创设武钢权证中的套利机会
2005年11月23日，武钢认购权证和武钢认股权证开始上市交易，继续延续着中国权证市场的火爆盛况。然而，根据欧式看涨期权和看跌期权的平价公式及不同执行价格的同类期权所必然具有的内在价值规律，我们发现通过适当地构造由武钢认...
方曙红雷冰
关键词：套利组合权证创设套利机会
文献传递
创设人在创设武钢权证中的套利机会被引量：6
2006年
2005年11月23日,武钢认购权证和武钢认沽权证开始上市交易,继续延续着中国权证市场的火爆盛况。然而,根据欧式看涨期权和看跌期权的平价公式及不同执行价格的同类期权所必然具有的内在价值规律,我们发现通过适当地构造由武钢认购权证、武钢认沽权证、武钢股票及无风险债券所构成的套利组合,就可获得无风险利润。因此,权证市场对有创设权证资格的证券公司来说存在无风险套利机会,本文根据创设武钢权证的有关规定,具体给出了通过创设武钢认购权证并构造相应套利组合的套利方式。
方曙红雷冰
关键词：套利组合权证创设
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